套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。（ ）

题目

套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。（ ）

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1.套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )

2.下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

3.套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。（ ）此题为判断题(对，错)。

4.套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无关。（ ）

更多“套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关 ”相关问题

  • 第1题：

    套利定价模型表明（）。
    Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ
    D.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第2题：

    套利定价模型表明()。

    A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
    C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

    答案：A,D
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第3题：

    套利定价模型表明()。

    A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望
    B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望
    C:期望收益率跟因素风险的关系，可自单位敏感性的因素风险，溢价的线性函数所反映
    D:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定

    答案：C,D
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线线函数反映。

  • 第4题：

    套利定价模型表明（　　）。
    Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第5题：

    套利定价模型表明（）

    A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
    B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映

    答案：B,D
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

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