VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）

题目

VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）

相似考题

1.VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）

2.下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系

3.VaR的字面解释是指处于风险中的价值（Value at Risk），一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ ）

4.VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ( )

更多“VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk),一般被称为风险价值或在险价值,其含 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于VaR的描述中，错误的是()。

    A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
    B:其字面解释是指“处于风险中的价值”
    C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
    D:VaR与波动性方法没有任何联系

    答案：D
    解析：
    事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第2题：

    风险价值（VaR）又称（ ）。

    A.贝塔系数
    B.风险溢价
    C.在险价值
    D.标准差

    答案：C
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬。

  • 第3题：

    下列是风险度量的方法（）。

    A.敏感性分析
    B.情景分析
    C.压力测试
    D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
    E.情景度量



    答案：A,B,C,D
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

  • 第4题：

    风险价值（VaR）又称（ ）。

    A.β系数
    B.在险价值
    C.标准差
    D.风险溢价

    答案：B
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第5题：

    以下不是VaR方法的是()。

    A:风险价值模型
    B:受险价值方法
    C:在险价值方法
    D:投资价值模型

    答案：D
    解析：
    VaR方法称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。

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