根据资本资产定价模型,当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。( )
A.正确
B.错误
C.放弃
1.在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )
2.根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。A.有效组合B.市场组合C.收益最高的组合D.任意组合
3.在无风险资产与证券资产构成的证券组合中,切点证券组合T的经济意义是( )。A.所有投资者拥有完全相同的有效边界B.尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券,但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同C.当市场处于均衡状态时,最优风险组合等于市场组合D.上述都对
4.在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。( )
第1题:
当市场处于均衡状态时,切点证券组合T不一定等于市场组合。( )
第2题:
第3题:
第4题:
当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。 ( )
第5题: