VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。（ ）

题目

VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。（ ）

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1.下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

2.VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。 ( )

3.下列关于VaR法的说法正确的有（ ）。A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．使得不同类型资产的风险之间具有可比性C．提供了一个统一的方法来测量风险D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

4.现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法的优势是( )．A．VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B．VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C．VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应E．VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，有助于深入了解到整个企业的风险状况

更多“VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市 ”相关问题

  • 第1题：

    下列属于VaR法特性的是（ ）。 A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 B．提供了一个统一的方法来测量风险 C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性 D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ABCD
    考点：掌握VaR的概念与计算的基本原理。见教材第八章第三节，P397。

  • 第2题：

    关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。

    A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B．VaR法应用起来方便易行

    C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

    D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ACD

  • 第3题：

    下列说法正确的有()。

    A:VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
    B:VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
    C:VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
    D:VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

    答案：A,C
    解析：
    题干中B项，VaR法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同金融产品和不同资产类型的风险进行度量和累积，因而它能够用来对整个企业和跨行业的各种风险进行全面量化；D项，VaR法简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。

  • 第4题：

    关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。

    A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B．提供了一个统一的方法来测量风险

    C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性

    D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    下列说法正确的有（ ）。
    A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

    C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险

    D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积。VaR方法简单直观地描述了投资者在某一给定时期内所面临的市场风险。

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