在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在____天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出____天持有期的VaR值．( )A．1 10B．10 10C．1 30D．10 30

题目

在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在____天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出____天持有期的VaR值．( )

A．1 10

B．10 10

C．1 30

D．10 30

相似考题

1.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信 水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99.9%

2.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99．9%

3.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%

4.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%

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  • 第1题：

    在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()

    A:1 10
    B:10 10
    C:1 30
    D:10 30

    答案：A
    解析：
    根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根（大约3.6）来近似得出10天持有期的VaR值。

  • 第2题：

    在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（　）天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出（　）天持有期的VaR值。

    A:1；10
    B:10；10
    C:1；30
    D:10；30

    答案：A
    解析：
    根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的vaR值乘以10的平方根(大约3．6)来近似得出10天持有期的VaR值。

  • 第3题：

    在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（ ）天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出（）天持有期的VaR值。
    A.1,10 B.10,10 C.1,30 D.10,30


    答案：A
    解析：
    。根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根（大约3.6）来近似得出10天持有期的VaR值。

  • 第4题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）


    答案：对
    解析：
    国际清算银行规定的作为计算银行监 管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选 择 95%?99%。

  • 第5题：

    在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3．6近似得出——天持有期的VaR值。（　）

    A:110
    B:1010
    C:130
    D:1030

    答案：A
    解析：
    根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3．6)来近似得出10天持有期的VaR值。

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