在证券A和B组成的证券组合P中，A与B完全正相关。（ ）
题目
在证券A和B组成的证券组合P中，A与B完全正相关。（ ）
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第1题：
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσrA-(1-XA)σB。（ ）
正确答案：×
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第2题：
两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第3题：
证券A和B组成的证券组合P中，相关系数(P)决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着ρAB的增大，弯曲程度将增加。（ ）
正确答案：×
随着ρAB的增大，弯曲程度将减小 -
第4题：
证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。A、两个证券之间具有完全正相关性
B、两个证券彼此之间风险完全抵消
C、两个证券之间相关性稍差
D、两个证券组合的风险很大
参考答案：B
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第5题：
由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )
A．正确
B．错误
正确答案：A
解析：当两种股票完全正相关时，即相关系数=1时，表示一种证券的报酬率增长与另一种证券的报酬率的增长成正比例关系，这样的两种股票组合不能抵销任何风险。 -
第6题：
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
正确答案：√
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第7题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%答案：A,D解析：【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关，它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。 -
第8题：
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险答案：C解析：按照证券投资组合理论，资金投资于A、B两种证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大限度地抵消；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。 -
第9题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P为最小方差证券组合
- B、最小方差证券组合为B
- C、最小方差证券组合为36%A+64%B
- D、最小方差证券组合的方差为30%
正确答案:B,D -
第10题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P的期望收益率为14%
- B、证券组合P的期望收益率为15%
- C、证券组合P的方差为20%
- D、证券组合P的方差为25%
正确答案:B,D -
第11题：
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
正确答案:错误 -
第12题：
判断题两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。（ ）[2003年真题]A对
B错
正确答案： 对解析：
两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：σp2＝W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2，当两种股票完全正相关（相关系数＝1）时，它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同。这时，σp2＝（W1σ1＋W2σ2）2，即σp2达到最大。由此表明，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。即当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销，所以这样的组合不能降低任何风险。 -
第13题：
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=|XAσA-(1-σA) σB|。（ ）
正确答案：×
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σρ=|xAσA-(1-xA)σB|。 -
第14题：
收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险( )
答案：正确
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第15题：
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
正确答案：ABD
解析：按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。 -
第16题：
证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着AB间相关系数的增大，弯曲程度将增加。（ ）
正确答案：×
证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着AB 间相关系数的增大，弯曲程度将减小。 -
第17题：
证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着的增大，弯曲程度将增加。（ ）
正确答案：×
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第18题：
证券A和B组成的证券组合P中，组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B所有可能的组合。（ ）
正确答案：√
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第19题：
当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）答案：对解析：当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线；两证券 不相关时，可行域是平面上的一条曲线；多种证券组合的可行域，可能不再局限于一条曲线上， 而是坐标系中的一个区域。 -
第20题：
两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）答案：对解析：当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵消任何风险。 -
第21题：
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P为最小方差证券组合
- B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
- C、最小方差证券组合为36%A十64%B
- D、最小方差证券组合的方差为0
正确答案:B,D -
第22题：
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。
- A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
- B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
- C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
- D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
正确答案:A,B,D -
第23题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
- A、5%
- B、20%
- C、15.5%
- D、11.5%
正确答案:C