大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（ ）方法。A．互换套期保值交易B．连续套期保值交易C．系列套期保值交易D．交叉套期保值交易
题目
大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（ ）方法。
A．互换套期保值交易
B．连续套期保值交易
C．系列套期保值交易
D．交叉套期保值交易
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第1题：
某投资者在3个月后持获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（ ）。A.股指期货的卖出套期保值
B.股指期货的买入套期保值
C.期指和股票的套利
D.股指期货的跨期套利答案：B解析：股指期货买入套期保值的情形。进行股指期货买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。 -
第2题：
当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是()。A:买进套期保值
B:卖出套期保值
C:单向套期保值
D:双向套期保值答案：B解析：期货套期保值的方向分为买进（多头）套期保值和卖出（空头）套期保值。在股指期货中，买进套期保值是指在期货市场上买进股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价上涨造成的风险。卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价下跌的风险。当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。 -
第3题：
用股指期货进行的套期保值多数是（ ）。A：跨期套期保值
B：交叉套期保值
C：跨品种套期保值
D：跨市套期保值答案：B解析：用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。 -
第4题：
关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
C.套期保值比率一旦选定将不能更改
D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例答案：A,B,D解析：C项，大部分投资者利用股指期货进行套期保值时目标并不是风险最小化，也不完全是收益最大化，投资者一般会根据自己的风险偏好和判断对套期保值比率做相应的调整。 -
第5题：
下列关于股指期货交叉套期保值的理解中，正确的是（ ）。A.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致
B.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值
C.通常用标的资产数量不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值
D.通常能获得比普通套期保值更好的效果答案：A解析：我们有时要为某项现货交易进行套期保值，市场上却不存在以该资产为标的的期货合约，这时，我们只能选择标的资产与这种资产高度相关的期货作为保值工具，这种套期保值称为交叉套期保值。由交叉套期保值的定义可知，被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致。 -
第6题：
以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。A.可以完全消除资产组合的价格风险
B.可以对冲资产组合的系统性风险
C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值答案：B,C解析： -
第7题：
投资者持有如下表所示的股票组合：
假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。
最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是（ ）。A.上证 50 指数期货
B.沪深 300 指数期货
C.中证 500 指数期货
D.上证 180 指数期货答案：A解析：三个股票都属于上证 50 的成份股，相对而言与上证 50 指数的走势吻合度最高。沪深 300 指数也包含这些成份股，但是沪深 300 的成份股较多，题目中的这些股票的权重相对较低，导致其与沪深 300 指数走势的吻合度不如上证 50 的高。进行套期保值，应该选择相关度最高的标的。 -
第8题：
股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。
- A、股指期货套期保值者
- B、期货交易所
- C、股指期货投机者
- D、股指期货套利者
正确答案:C,D -
第9题：
判断题当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个精确值。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析：
当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。 -
第10题：
单选题期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下应采取的套期保值策略是（ ）。[2015年真题]A滚动套期保值
B利率期货与久期套期保值
C股指期货套期保值
D货币期货套期保值
正确答案： D解析：
由于期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下，就必须采取滚动的套期保值策略，即建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。 -
第11题：
单选题当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（ ）。A买进套期保值
B卖出套期保值
C单向套期保值
D双向套期保值
正确答案： D解析：
当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。 -
第12题：
多选题股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。A完全性套期保值
B过度补偿性套期保值
C恶化性套期保值
D不足补偿性套期保值
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第13题：
大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用()方法。A:互换套期保值交易
B:连续套期保值交易
C:系列套期保值交易
D:交叉套期保值交易答案：D解析：套期保值所选择的期货品种原则上应当与现货品种一致，因为只有品种一致，期货与现货价格才能在走势上大致趋于一致。在实践中，人们会在期货市场上寻找与现货在功能上比较相近的品质以其作为替代品进行套期保值。两个品种在功能上的相互替代性越强，套期保值效果越好。这一方法被称为“交叉套期保值交易”。 -
第14题：
用股指期货进行的套期保值多数是（ ）。A.跨期套期保值
B.交叉套期保值
C.跨品种套期保值
D.跨市套期保值答案：B解析：用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。 -
第15题：
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.可把β系数用做最优套期保值比率
D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多答案：A,B,C,D解析：基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。 -
第16题：
单只股票不能使用股指期货进行套期保值。（ ）答案：错解析：股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。 -
第17题：
在股指期货套期保值中，通常采用（ ）方法。
A.动态套期保值策略
B.交叉套期保值交易
C.主动套期保值交易
D.被动套期保值交易答案：B解析：在期货市场上并不一定存在与需要保值的现货品种一致的品种，人们会 在期货市场上寻找与现货在功能上比较相近的品质以其作为替代品进行套期保值，这一方法 被称为“交叉套期保值交易”。对股指期货而言，由于交易的股指是由特定的股票构成的，大多 数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此在股指期货套期保值中，通常采用“交叉 套期保值交易”方法。 -
第18题：
当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（ ）。A.买进套期保值
B.卖出套期保值
C.单向套期保值
D.双向套期保值答案：B解析：当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。 -
第19题：
股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。
- A、完全性套期保值
- B、过度补偿性套期保值
- C、恶化性套期保值
- D、不足补偿性套期保值
正确答案:A,B,D -
第20题：
在股指期货套期保值中，通常采用（）方法。
- A、动态套期保值策略
- B、交叉套期保值交易
- C、主动套期保值交易
- D、被动套期保值交易
正确答案:B -
第21题：
多选题关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。A套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性
B股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
C套期保值比率可根据投资风险偏好调整
D套期保值比率一旦选定将不能更改
正确答案： A,D解析： -
第22题：
判断题股指期货不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析：
股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。在套期保值的过程中，投资者还可以根据意愿，灵活调节整个资产组合的风险大小。 -
第23题：
多选题股指期货投资者通过套期保值，将市场价格风险转移给（）。A股指期货套期保值者
B期货交易所
C股指期货投机者
D股指期货套利者
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题关于股指期货交叉套期保值的理解，正确的是（ ）。[2017年11月真题]A通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值
B通常用标的资产不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值
C被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致
D通常能获得比其他形式的套期保值更好的效果
正确答案： D解析：
当为某项现货交易进行套期保值，而市场上却不存在以该资产为标的的期货合约时，只能选择标的资产与现货资产高度相关的期货作为保值工具，这种套期保值称为交叉套期保值。用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值，因为投资者只有买卖指数基金或严格按照指数的构成买卖一揽子股票，才能做到与股指期货的完全对应。