VaR的计算方法有（ ）。A．局部估值法B．德尔塔-正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡罗模拟法

题目

VaR的计算方法有（ ）。

A．局部估值法

B．德尔塔-正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡罗模拟法

相似考题

1.VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法

2.VaR的计算方法有( )．A．套期保值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法

3.下列属于完全估值法的有( )．A．德尔塔——正态分布法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．市盈率估值法

4.下列选项中不属于局部估值法的是( )。A．名义值法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．回归分析法

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  • 第1题：

    VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法


    正确答案：ABCD
    熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

  • 第2题：

    VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：ABCD
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

  • 第3题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    A．局部估值法

    B．德尔塔正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D

  • 第4题：

    (2017年)下列属于典型的完全估值法的有（）。
    Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法
    Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种，即局部估值法和完全估值法：其中，典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔一正态分布法。

  • 第5题：

    计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法


    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资 产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态， 利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格 的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求 出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时， 市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第6题：

    下列属于完全估值法的有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:市盈率估值法

    答案：B,C
    解析：
    目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法，其中德尔塔一正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。

  • 第7题：

    VaR的计算方法有()。

    A:局部估值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡罗模拟法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第8题：

    VaR的计算方法有()。

    A:套期保值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡洛模拟法

    答案：B,C,D
    解析：
    题干中A项，套期保值法并不是VaR的计算方法。

  • 第9题：

    VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:局部估值法

    答案：B,C
    解析：
    VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第10题：

    在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（ ）。

    A.德尔塔一正态分布法
    B.压力测试
    C.历史模拟法
    D.敏感性测试

    答案：C
    解析：
    VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第11题：

    计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

    • A、德尔塔—正态分布法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、线性回归模拟法

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第13题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

    A．局部估值法

    B．历史模拟法

    C．德尔塔正态分布法

    D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    【解析】蒙特卡罗模拟法计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

  • 第14题：

    （ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。

  • 第15题：

    VaR的计算方法有（ ）。

    A．套期保值法

    B．德尔塔一正态分布法

    C．历史模拟法

    D．蒙特卡洛模拟法

    E．以上都不对


    正确答案：BCD
    A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。

  • 第16题：

    下列属于典型的完全估值法的有( )。
    Ⅰ 历史模拟法
    Ⅱ 蒙特卡罗模拟法
    Ⅲ 德尔塔一正态分布法
    Ⅳ 局部估值法


    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种，即局部估值法和完全估值法：其中，典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔一正态分布法。

  • 第17题：

    ()是典型的局部估值法。

    A:历史模拟法
    B:蒙特卡罗模拟法
    C:德尔塔一正态分布法
    D:资料分析法

    答案：C
    解析：
    VaR的主要计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第18题：

    在计算VaR的各方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。

    A:局部估值法
    B:蒙特卡罗法
    C:历史模似法
    D:德乐塔-正态分布法

    答案：B
    解析：
    蒙特卡罗模拟法模拟的、VaR计算原理与历史模拟法此类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的造径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

  • 第19题：

    计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:线性回归模拟法

    答案：C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

  • 第20题：

    在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。
    A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法
    C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法


    答案：B
    解析：
    蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。

  • 第21题：

    在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

    A.德尔塔-正态分布法
    B.蒙特卡罗模拟法
    C.完全模拟法
    D.局部估值法

    答案：B
    解析：

  • 第22题：

    VaR 的主要计算方法包括（）。
    Ⅰ.正态分布法
    Ⅱ.历史模拟法
    Ⅲ.蒙特卡罗模拟法
    Ⅳ.专家评价法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    VaR 的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第23题：

    （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

    • A、局部估值法
    • B、德尔塔-正态分布法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:D

  • 第24题：

    单选题
    在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    历史模拟法

    B

    全局估值法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    德尔塔-正态分布法


    正确答案： D
    解析：
    局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔-正态分布法就是典型的局部估值法。AC两项属于完全估值法。

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