下列说法正确的是( )。
A.套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B.特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C.证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D.在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下,市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿,对非系统风险不提供风险补偿
第1题:
在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
第2题:
反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。
A.证券特征线方程
B.证券市场线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
E.因素模型
第3题:
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()
第11题:
描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括()。
第12题:
利用价格的不均衡进行套利模型
资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型
在一定价格水平下如何套利模型
套利的成本模型
以上说法都不正确
第13题:
下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是( )。 A.套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
第14题:
特征线模型是描述证券的实际收益率与市场组合实际收益率之间关系的回归模型。
第15题:
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。
第22题:
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
第23题:
期权定价理论
套利定价理论
多因素模型
资产资本定价模型