参考答案和解析
投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出。;投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差。
更多“请简述牛市价差期权分为哪几种?简述他们之间的区别。”相关问题
  • 第1题:

    以下哪种策略没有风险敞口?()

    A.海鸥看涨期权组合

    B.牛市价差期权组合

    C.卖出看涨期权


    答案:AB

  • 第2题:

    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()

    • A、牛市小幅看涨
    • B、牛市大幅看涨
    • C、熊市小幅看跌
    • D、熊市大幅看跌

    正确答案:A

  • 第3题:

    在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。

    • A、熊市价差期权组合
    • B、买入认购期权
    • C、买入认沽期权
    • D、牛市价差期权组合

    正确答案:A

  • 第4题:

    请简述陕西信合富秦家乐卡密码分为哪几种?


    正确答案: 家乐卡密码分为查询密码、支付密码、贷款密码三种密码。

  • 第5题:

    如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?


    正确答案: 牛市:买入价地执行价格的看跌期权,卖出较高执行价格的看跌期权。
    熊市:买入执行价格较高的看跌期权,并出售执行价格较低的看涨期权。

  • 第6题:

    牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?


    正确答案:所谓牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。由于随着执行价格的上升,看涨期权的价格通常会随之下降,售出的执行价格较高期权的价值总是小于购买执行价格较低期权的价值。因此,在牛市看涨期权价差交易需要初始投资。所谓牛市看跌期权价差交易是指投资者买进一个较低协定价格的看跌期权,而同时又卖出一个较高协定价格的看跌期权。这两个看跌期权的标的物相同,到期日也相同。

  • 第7题:

    单选题
    以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()
    A

    牛市小幅看涨

    B

    牛市大幅看涨

    C

    熊市小幅看跌

    D

    熊市大幅看跌


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是(  )期权策略。
    A

    牛市价差

    B

    熊市价差

    C

    盒式价差

    D

    蝶式价差


    正确答案: D
    解析: 碟式价差期权策略由三种不同执行价格的期权头寸所组成。当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时,可考虑采用买入碟式价差策略。其构造方式为:同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权。

  • 第9题:

    单选题
    下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。
    A

    看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)

    B

    看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)

    C

    看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)

    D

    看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。
    A

    投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出

    B

    投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出

    C

    投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差

    D

    投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    牛市中,投资者预计后市股票上涨幅度有限,或股价回涨只是跌势反弹,此时投资者最好的操作策略是()。
    A

    牛市价差期权策略

    B

    买入认购期权

    C

    卖出认购期权

    D

    卖出认沽期权


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?

    正确答案: 所谓牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。由于随着执行价格的上升,看涨期权的价格通常会随之下降,售出的执行价格较高期权的价值总是小于购买执行价格较低期权的价值。因此,在牛市看涨期权价差交易需要初始投资。所谓牛市看跌期权价差交易是指投资者买进一个较低协定价格的看跌期权,而同时又卖出一个较高协定价格的看跌期权。这两个看跌期权的标的物相同,到期日也相同。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    牛市中,投资者预计后市股票上涨幅度有限,或股价回涨只是跌势反弹,此时投资者最好的操作策略是()。

    • A、牛市价差期权策略
    • B、买入认购期权
    • C、卖出认购期权
    • D、卖出认沽期权

    正确答案:A

  • 第14题:

    下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)
    • D、看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

    正确答案:D

  • 第15题:

    请简述重庆地铁列车运行的驾驶模式分为哪几种?


    正确答案:(1)列车自动驾驶模式(AM);
    (2)ATP监督下的人工驾驶模式(SM);
    (3)限制人工驾驶模式(RM);
    (4)非限制人工驾驶模式(RS)。

  • 第16题:

    请简述金融期权与金融期货的区别。


    正确答案: (1)标的物不同:金融期货的标的物是基础金融工具,金融期权的标的物是权利交易。
    (2)投资者权利与义务的对称性不同:金融期货的交易双方权利和义务是对称的;金融期权的购买者有权利无履约义务,出售者有履约的义务。
    (3)履约保证不同:金融期货的交易双方均要缴纳履约保证金,金融期权只有出售者交纳保证金。
    (4)盈亏的特点不同:金融期货的盈利和亏损是对称;金融期权的购买者盈利无限亏损有限,出售者盈利有限亏损无限。
    (5)套期保值的作用与效果不同:金融期货可以选择对冲,金融期权的买方可以在现货和期权之中选择对已有利的方式。
    (6)交割的时间不同:期货持有人可以在合同期限内的任何一天执行合同,而期货合同则往往规定特定的合同执行时间,提前或推后都不行。

  • 第17题:

    如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合?


    正确答案:对看涨期权来说,协定价格较低则期权费较高;反之,协定价格较高则期权费较低。所以在牛市看涨期权价差交易中,投资者付出的期权费必须大于他所收取的期权费,从而表现出期权费的期初净支出。同时,对看涨期权来说,如市场价格高于协定价格,则期权将被执行,如市场价格等于或低于协定价格,期权将被放弃。因此在牛市看涨期权价差交易中,如市场价格等于或低于较低的协定价格,则因买进的期权和卖出的期权均被放弃,故投资者在建立这一部位时所发生的期权费净支出将成为他从事这一交易的最大的损失。相反,若市场价格等于或高于较高的协定价格,则投资者可获得最大的利润。这是因为若市场价格等于较高的协定价格,投资者买进的期权被执行,而他卖出的期权不被执行,于是他可以从期权的执行中来获益。但是当市场价格高于较高的协定价格,投资者虽然可以在执行其买进的期权中获得更多的利润,但他同时又因执行其卖出的期权而发生相应的亏损。所以,若市场价格在涨至较高协定价格之后继续上涨,则投资者从这种上涨中所获得的利润将被这一上涨所造成的亏损所抵消。由此可见,在牛市看涨期权价差交易中,投资者的最大利润和最大损失都是有限的。

  • 第18题:

    IS-95 CDMA系统中切换分为哪几种?简述它们的区别?


    正确答案:软切换和硬切换。硬切换是指在载波频率指配不同的基站覆盖小区之间的信道切换。包括载波频率和导频信道PN序列偏移的转换。软切换是指在导频信道的载波频率相同时小区之间的信道切换,这种软切换只是导频信道PN序列偏移的转换,而载波频率不发生变化,也就是说移动台还在原频率上工作。

  • 第19题:

    单选题
    在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。
    A

    熊市价差期权组合

    B

    买入认购期权

    C

    买入认沽期权

    D

    牛市价差期权组合


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    IS-95 CDMA系统中切换分为哪几种?简述它们的区别?

    正确答案: 软切换和硬切换。硬切换是指在载波频率指配不同的基站覆盖小区之间的信道切换。包括载波频率和导频信道PN序列偏移的转换。软切换是指在导频信道的载波频率相同时小区之间的信道切换,这种软切换只是导频信道PN序列偏移的转换,而载波频率不发生变化,也就是说移动台还在原频率上工作。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    请简述重庆地铁列车运行的驾驶模式分为哪几种?

    正确答案: (1)列车自动驾驶模式(AM);
    (2)ATP监督下的人工驾驶模式(SM);
    (3)限制人工驾驶模式(RM);
    (4)非限制人工驾驶模式(RS)。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    请简述金融期权与金融期货的区别。

    正确答案: (1)标的物不同:金融期货的标的物是基础金融工具,金融期权的标的物是权利交易。
    (2)投资者权利与义务的对称性不同:金融期货的交易双方权利和义务是对称的;金融期权的购买者有权利无履约义务,出售者有履约的义务。
    (3)履约保证不同:金融期货的交易双方均要缴纳履约保证金,金融期权只有出售者交纳保证金。
    (4)盈亏的特点不同:金融期货的盈利和亏损是对称;金融期权的购买者盈利无限亏损有限,出售者盈利有限亏损无限。
    (5)套期保值的作用与效果不同:金融期货可以选择对冲,金融期权的买方可以在现货和期权之中选择对已有利的方式。
    (6)交割的时间不同:期货持有人可以在合同期限内的任何一天执行合同,而期货合同则往往规定特定的合同执行时间,提前或推后都不行。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?

    正确答案: 牛市:买入价地执行价格的看跌期权,卖出较高执行价格的看跌期权。
    熊市:买入执行价格较高的看跌期权,并出售执行价格较低的看涨期权。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合?

    正确答案: 对看涨期权来说,协定价格较低则期权费较高;反之,协定价格较高则期权费较低。所以在牛市看涨期权价差交易中,投资者付出的期权费必须大于他所收取的期权费,从而表现出期权费的期初净支出。同时,对看涨期权来说,如市场价格高于协定价格,则期权将被执行,如市场价格等于或低于协定价格,期权将被放弃。因此在牛市看涨期权价差交易中,如市场价格等于或低于较低的协定价格,则因买进的期权和卖出的期权均被放弃,故投资者在建立这一部位时所发生的期权费净支出将成为他从事这一交易的最大的损失。相反,若市场价格等于或高于较高的协定价格,则投资者可获得最大的利润。这是因为若市场价格等于较高的协定价格,投资者买进的期权被执行,而他卖出的期权不被执行,于是他可以从期权的执行中来获益。但是当市场价格高于较高的协定价格,投资者虽然可以在执行其买进的期权中获得更多的利润,但他同时又因执行其卖出的期权而发生相应的亏损。所以,若市场价格在涨至较高协定价格之后继续上涨,则投资者从这种上涨中所获得的利润将被这一上涨所造成的亏损所抵消。由此可见,在牛市看涨期权价差交易中,投资者的最大利润和最大损失都是有限的。
    解析: 暂无解析