巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》将市场风险纳入了资本要求的范围,涵盖了全部的市场风险。()此题为判断题(对，错)。

题目
巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》将市场风险纳入了资本要求的范围,涵盖了全部的市场风险。()

此题为判断题(对，错)。

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1.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

2.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

3.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

4.巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将所有的市场风险纳入了资本要求的范围。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR

    B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：B
    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。

  • 第2题：

    《巴塞尔新资本协议》的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和()。

    A:汇率风险
    B:利率风险
    C:法律风险
    D:操作风险

    答案：D
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》的内容将最低资本要求由涵盖信用风险拓展到全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。

  • 第3题：

    “巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和( )。

    A.汇率风险
    B.利率风险
    C.法律风险
    D.操作风险

    答案：D
    解析：
    “巴塞尔协议Ⅱ”要求最低资本充足率要达到8%，并将最低资本要求由涵盖信用风险拓展到全面涵盖信用风险、市场风险和操作风险。对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法；对市场风险的计量提出了标准法和内部模型法；对操作风险的计量提出了基本指标法、内部测量法和标准法。

  • 第4题：

    “巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和（ ）。

    A、汇率风险
    B、利率风险
    C、法律风险
    D、操作风险

    答案：D
    解析：
    “巴塞尔新资本协议”的最低资本要求，涵盖了信用风险、市场风险和操作风险。

  • 第5题：

    根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险（ ）。

    A.汇率风险
    B.结算风险
    C.利率风险
    D.商品风险
    E.股票风险

    答案：A,C,D,E
    解析：
    市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

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