银行业金融机构应当制定完善的交易对手信用风险管理制度,选择适当的方法和模型对交易对手信用风险进行评估,并采取适当的风险缓释措施。()此题为判断题(对,错)。

题目
银行业金融机构应当制定完善的交易对手信用风险管理制度,选择适当的方法和模型对交易对手信用风险进行评估,并采取适当的风险缓释措施。()

此题为判断题(对,错)。


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参考答案和解析
参考答案:正确
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  • 第1题:

    以下哪项不属于交易对手信用风险的计量(  )

    A、交易对手信用风险暴露的计量
    B、对交易对手信用风险的定价
    C、交易对手信用风险暴露数据
    D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

    答案:C
    解析:
    交易对手信用风险的计量主要包括三部分:①交易对手信用风险暴露的计量;②对交易对手信用风险的定价;③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据。

  • 第2题:

    关于交易对手信用风险,下列说法中错误的是(  )。

    A、交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
    B、交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
    C、场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
    D、计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据

    答案:B
    解析:
    B项,由于交易所保证了交易双方未来的权益,所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。

  • 第3题:

    下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是(  )。
    A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
    B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
    C.场内证券交易形成的交易对手信用风险
    D.与中央交易对手交易形成的信用风险


    答案:C
    解析:
    交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险:场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。故本题选C。

  • 第4题:

    易对手信用风险管理措施包括( )。

    A.在管理理念上,在加强信用风险组合管理的同时,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
    B.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
    C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度
    D.在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
    E.在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    近些年来,随着交易的日益复杂化,商业银行面临的交易对手信用风险也急剧上升。金融危机中,许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足,我们必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视。
    第一,在管理理念上,在加强信用风险组合管理的同时,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。
    第二,在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理。
    第三,在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度。
    第四,在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度。
    第五,在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理。

  • 第5题:

    下列加强交易对手信用风险管理的方法中,正确的有(  )。

    A、在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
    B、在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
    C、在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统
    D、在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
    E、.在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    金融危机中,许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足,因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视:①在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理;②在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理;③在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统;④在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度;⑤在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理。