下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（ ）。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

题目

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（ ）。

A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -

B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C．均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

相似考题

1.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。 A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的 C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

2.按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者偏好收益C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

3.下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

4.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者是风险中性的C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

参考答案和解析
正确答案：A
按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。
更多“下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是( )。A.该理论假定市场上的投资者都 ”相关问题

  • 第1题：

    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第2题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是( )。


    A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C.马科维茨提出了资本资产定价模型

    D.威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    答案：B,C,D
    解析：
    B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型(CAPM)；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型(APT模型)。

  • 第3题：

    按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（　　）。

    A.市场上的投资者都是理性的
    B.市场上的投资者是风险中性的
    C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
    D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
    E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

    答案：A,C,D,E
    解析：
    马柯维茨理论假设市场上的投资者是风险规避的，即在相同收益率的情况下，选择风险较小的组合。

  • 第4题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是( )。

    A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    B.斯蒂芬?罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    C.马科维茨提出了资本资产定价模型
    D.威廉?夏普提出了套利定价理论模型
    E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    答案：B,C,D
    解析：
    B项，1963年，威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型(CAPM)；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬?罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型(APT模型)。

  • 第5题：

    按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。
    A.市场上的投资者都是理性的
    B.市场上的投资者偏好收益
    C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
    D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
    E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    。按照马柯维茨的理论，市场的投资者都是理性的，即偏好收 益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。无差异曲线 与有效集的切点就是投资者的最优资产组合；理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优 资产组合。

相关内容