按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。( )A．正确B．错误

题目

按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。( )

A．正确

B．错误

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1.马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。A．厌恶风险B．偏好收益C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．偏好风险E．风险中性

2.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者是风险中性的C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

3.按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者偏好收益C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

4.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。 A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的 C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

更多“按照马柯维茨的理论,市场上的投资者都是理性的,即偏好收益、厌恶风险,并存在一个可以用均值和方差 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。

    A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

    B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

    C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

    D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点


    正确答案：A
    解析：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。

  • 第2题：

    按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（ ）。
    A.市场上的投资者都是理性的
    B.市场上的投资者偏好收益
    C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
    D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
    E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    。按照马柯维茨的理论，市场的投资者都是理性的，即偏好收 益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。无差异曲线 与有效集的切点就是投资者的最优资产组合；理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优 资产组合。

  • 第3题：

    按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（　　）。

    A.市场上的投资者都是理性的
    B.市场上的投资者是风险中性的
    C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
    D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
    E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

    答案：A,C,D,E
    解析：
    马柯维茨理论假设市场上的投资者是风险规避的，即在相同收益率的情况下，选择风险较小的组合。

  • 第4题：

    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（ ）。

    A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -

    B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

    C．均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

    D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点


    正确答案：A
    按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。

  • 第5题：

    马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。
    A.厌恶风险
    B.偏好收益
    C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
    D.偏好风险
    E.风险中性


    答案：A,B,C
    解析：
    。理性人假设是规避风险的，即在同样收益情况下，偏好风险小的 资产组合。同时有自己明确的效用函数。

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