下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

题目

下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

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1.下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

2.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

3.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

4.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

更多“下列()是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度 ”相关问题

  • 第1题：

    资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。（ ）


    答案：错
    解析：
    传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

  • 第2题：

    下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（　　）。

    A.资产组合模型
    B.传统的组合监测方法
    C.线性回归模型
    D.资产负债模型

    答案：B
    解析：
    商业银行组合风险监测主要有：传统的组合监测方法和资产组合模型。传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

  • 第3题：

    下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。

    A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
    B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
    C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
    D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

    答案：C
    解析：
    组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。①传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；②资产组合模型法包括两种方法：直接估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布Credit Portfolio View和Credit MetriCs模型。选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；选项B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；选项D错在该模型是不直接估计敞口相关性。

  • 第4题：

    组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（　　）。

    A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
    B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
    C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
    D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

    答案：C
    解析：
    C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

  • 第5题：

    下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
    A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
    B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
    C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
    D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性


    答案：C
    解析：
    。商业银行组合风险监测有两种主要方法：①传统的组合监测方法， 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测；②资产组合模型，商业银行在计量 每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的 未来价值概率分布。通常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分 布；不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直 接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模 型等。

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