是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第1题:
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
第2题:
第3题:
3、以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。#B.方差-协方差法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。#C.蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假设历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。#D.以上都正确第4题:
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。
A.历史模拟法
B.方差协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
第5题: