协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。( )A．正确B．错误

题目

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。 （ ）此题为判断题(对，错)。

2.两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )A．正确B．错误

3.下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.如果协方差大于0，则相关系数-定大于0B.相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差

4.关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

更多“协方差绝对值越大,表示这两种资产报酬率的关系越疏远。()A.正确B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    两种资产收益率之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密。（ ）


    正确答案：√
    两种投资方案之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密；两种投资方案之间协方差的绝对值越小，表示两种资产收益率的关系越疏远。

  • 第2题：

    关于直线相关系数r正确的说法是( )。

    A.没有单位
    B.r的绝对值大于1
    C.如果r-0.则表示负相关
    D.r的绝对值越大.表示两变量间相关关系密切程度越高
    E.r的绝对值越大，表示两变量间相关关系密切程度越低

    答案：A,D
    解析：
    直线相关系数r是反映两个变量线性关系的方向和密切程度的指标，r没有单位，取值范围-1≤r≤1，r为正，说明变量x与y之间为正相关，r为负，说明变量x与y之间为负相关，r-0，则表示x与y之间无线性关系。

  • 第3题：

    3、关于相关系数 r ，以下说法错误的为

    A．取值在 -1 到 1之间

    B．正值表示正相关，负值表示负相关

    C．绝对值越大，两变量间的关系越密切

    D．等于 0 ，表示两本变量间无任何关系


    C C[精析]当R＝1时，变量x和y完全正相关；当R＝-l时，为完全负相关；当0

  • 第4题：

    下列关于投资风险的判断，正确的有（ ）


    A.方差越小，表示离散程度越大，风险越高

    B.标准离差越大，表示离散程度越大，风险越高

    C.标准离差越大，表示离散程度越小，风险越低

    D.期望报酬率越大，表示风险越高

    答案：B
    解析：
    考察投资风险报酬

    方差、标准差和标准离差率都与风险成正比。期望报酬率并不能判断风险的大小。

  • 第5题：

    协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。()


    答案：错
    解析：
    协方差绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切；协方差的绝对值越小，则这两种资产收益率的关系也越疏远。

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