根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是( )。
A.银行间的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的远期利率
D.3年期的即期利率
E.市场在3期内的平均利率水平
第1题:
第2题:
根据抛补套利平价,利率高的货币在远期外汇市场会升值。
第3题:
当前的3个月利率为3%,6个月利率为4%(均为连续复利),根据无套利原则确定的远期利率用R表示(为你计算得到的远期利率)。 而某企业签订的3×6远期利率协议,名义本金为100万,协议利率为6%,该利率与R相比,到期后应偿还的本利和多了()元(精确到小数点后2位数,如不是多了,而是少了,需在数字前添加负号)。
第4题:
根据抛补套利平价,利率高的货币在远期外汇市场会升水。
第5题:
关于利率平价,下列说法正确的是()。
A.根据抛补套利平价,当本国利率高于外国时,在远期,本币将贬值
B.根据抛补套利平价,当本国利率高于外国时,在远期,本币将升值
C.根据非抛补套利平价,本国利率高于外国,反映了市场对本国货币在未来升值的预期。
D.根据非抛补套利平价,本国利率高于外国,反映了市场对本国货币在未来贬值的预期。