典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代

题目

典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

A．资产分组

B．集中度指标

C．蒙特卡罗模拟

D．历史损失数据均值与方差替代

相似考题

1.有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

2.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

3.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

4.典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代

参考答案和解析
正确答案：C
解析：记忆题。一般来说组合信用模型采用解析法和蒙特卡罗模拟法，本题所述的概念是“模拟”。
更多“典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A.资产 ”相关问题

  • 第1题：

    有关CreditMetriCsTM，下列说法错误的是（ ）。 A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法 D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型


    正确答案：D
    CreditMetriCsTM模型基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性得出违约率，而与外部因素没有关系，属于无条件信贷风险模型。

  • 第2题：

    （ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

    A．历史模拟法

    B．方差一协方差法

    C．蒙特卡罗模拟法

    D．标准法


    正确答案：A

  • 第3题：

    典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

    A．资产分组

    B．集中度指标

    C．蒙特卡罗模拟

    D．历史损失数据均值与方差替代


    正确答案：C

  • 第4题：

    是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

    A．历史模拟法

    B．方差—协方差法

    C．蒙特卡罗模拟法

    D．标准法


    正确答案：A
    解析：本题考查的是对历史模拟法的理解。

  • 第5题：

    下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

    A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

    B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

    C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

    D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C

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