CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

题目

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

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1.CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法

2.假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（ ）。A．历史模拟法B．方差协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法

3.Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡洛模拟法

4.假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法

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  • 第1题：

    关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
    B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
    C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
    D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第3题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。

    A.解析法
    B.图表法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.历史模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第4题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第5题：

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
    表述正确的是（　　）。
    A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

    B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

    C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

    D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据


    答案：A,B
    解析：
    历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。蒙特卡罗

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