计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露

题目

计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )

A．违约概率

B．违约损失率

C．行业风险指数

D．期限

E．违约风险暴露

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1.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量( )。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．期限E．行业风险指数

2.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（ ）A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．期限E．行业风险指数

3.下列关于客户评级说法正确的是（ ）。 Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价 Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础 Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者 Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

4.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量? （ ）A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露

更多“计算商业银行特定客户的信用风险,需要以下哪些变量?()A.违约概率B.违约损失率C.行业风险指数D.期 ”相关问题

  • 第1题：

    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

    A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
    B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
    C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
    D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

    答案：A
    解析：
    违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第2题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（　　）

    A. 违约频率
    B. 违约概率
    C. 违约损失率
    D. 违约风险暴露
    E. 违约风险利息率

    答案：B,C,D
    解析：
    违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

  • 第3题：

    计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.期限
    E.行业风险指数

    答案：A,B,C
    解析：
    预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

  • 第4题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）

    A.违约频率
    B.违约概率
    C.违约损失率
    D.违约风险暴露
    E.违约风险利息率

    答案：B,C,D
    解析：
    违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。

  • 第5题：

    违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础?（　　）

    A.违约频率
    B.违约概率
    C.违约损失率
    D.违约风险暴露
    E.违约风险利息率

    答案：B,C,D
    解析：
    违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。

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