是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．Credit Metrics模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio Vien模型D．Credit Monitor模型

题目

是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A．Credit Metrics模型

B．Credit Risk+模型

C．Credit Portfolio Vien模型

D．Credit Monitor模型

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1.（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．CreditMetrics模型D．CreditRisk+模型C．CreditPortfolioVien模型D．CreditMonitor模型

2.下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（　　）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

3.下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A. Credit Metrics的本质是VaR模型 B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

4.是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．A． Credit Metrics模型B．Cre(lit Risk十模型C．Credit Portfolio View模型D．Credit Monitor模型

更多“()是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A.Credit Metrics的本质是VaR模型
    B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第2题：

    下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。

    A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
    B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
    C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

    答案：C
    解析：
    选项A，Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素。选项B，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D，Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第3题：

    ( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    A. Credit Metrics 模型 D. Credit Risk+模型
    C. Credit Portfolio Vien 模型 D. Credit Monitor 模型


    答案：B
    解析：
    答案为B。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第4题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

    A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析

    答案：B
    解析：
    Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的“肥尾”现象。

  • 第5题：

    以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

    A:CreditMetrics模型
    B:CreditRisk+模型
    C:CreditPortfolioView模型
    D:CreditMonitor模型

    答案：B
    解析：
    CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

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