假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元

题目

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元


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    假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A.1英镑=1.9702美元

    B.1英镑=2.0194美元

    C.1英镑=2.0000美元

    D.1英镑=1.9808美元


    正确答案:D
    解析:F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

  • 第2题:

    假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A.1英镑=1.9702美元
    B.1英镑=2.0194美元
    C.1英镑=2.0000美元
    D.1英镑=1.9808美元

    答案:D
    解析:
    美元兑英镑远期汇率=2×(1+3%)/(1+4%)=1,9808。

  • 第3题:

    设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%,请问投资者应如何套利?()

    A.借英镑兑换成美元投资

    B.借美元兑换成英镑投资

    C.都可以

    D.没有套利机会


    B根据公式可知,该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF)(T-t)=1.5×e(3%-

  • 第4题:

    假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,l年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元

    C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元


    【答案与解析】正确答案:B
    利率平价原理:远期汇率和即期汇率的比例,等于两种货币利率的比例。即远期汇率/即期汇率=报价货币利率/基础货币利率。本题中报价货币就是英镑,美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4%)÷(1+3%)。

  • 第5题:

    假设美元兑英镑的即期汇率为:GBPI=USD2.0000,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为()。

    A:GBPl=USDl.9702
    B:GBPl=USDl.9808
    C:GBPI=USD2.0000
    D:GBPI=USD2.0194

    答案:D
    解析:
    远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03≈2.0194(美元)。