在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
题目
在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。
A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
相似考题
更多“在一个投资组合中,等权重投资于不同证券,当投资的证券种数由2种增加到N种时,下列说法不正确的是( ”相关问题
-
第1题：
在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。
A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
正确答案：D
-
第2题：
某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。A:XA、XB均大于或等于0
B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
C:投资组合P收益率的方差{图}
D:XA+XB=1答案：C解析：{图}，其中pAB为相关系数。 -
第3题：
11、由n个基本证券构成的投资组合，由于权重不同而有无穷多个组合，所有这些证券组合构成一个（）。
A．最优集
B．可行集
C．无损集
D．稳定集
可行集 -
第4题：
在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。
A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
-
第5题：
关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
A.对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险答案：D解析：答案为D。当证券的种数不断增加的时候，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险，因此，D项的说法错误。