计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。( )A．正确B．错误

题目

计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。( )

A．正确

B．错误

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1.证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）

2.计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。 （ ）

3.有风险资产组合的方差是()。A:组合中各个证券方差的加权和 B:组合中各个证券方差的和 C:组合中各个证券方差和协方差的加权和 D:组合中各个证券协方差的加权和

4.证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）A．正确B．错误

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  • 第1题：

    风险资产组合的方差是( )。


    A.组合中各个证券方差的加权和

    B.组合中各个证券方差的和

    C.组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D.组合中各个证券协方差的加权和

    答案：C
    解析：
    风险资产组合的方差用公式表示为：

  • 第2题：

    有风险资产组合的方差是_____

    A．组合中各个证券方差的加权和

    B．组合中各个证券方差的和

    C．组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D．组合中各个证券协方差的加权和


    组合中各个证券方差和协方差的加权和

  • 第3题：

    8、证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。


    错

  • 第4题：

    证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。()


    答案：错
    解析：
    只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。。

  • 第5题：

    44、有风险资产组合的方差是_____

    A．组合中各个证券方差的加权和

    B．组合中各个证券方差的和

    C．组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D．组合中各个证券协方差的加权和


    C

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