CreditMetrics模型从本质上讲是( )。A．是一个简单信用评分模型B．是一个VAR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是

题目

CreditMetrics模型从本质上讲是( )。

A．是一个简单信用评分模型

B．是一个VAR模型

C．是一个期权定价模型

D．以上都不是

相似考题

1.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

2.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

3.CeDtMetriC模型本质上是一个：（ ）。A．VA模型B．信用评分模型C．线性回归模型D．以上都不是

4.下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一个VaR模型 C．从单一资产的角度来看待信用风险 D．使用了信用工具边际风险贡献的概念

更多“CreditMetrics模型从本质上讲是()。A.是一个简单信用评分模型B.是一个VAR模型C.是一个期权定价模 ”相关问题

  • 第1题：

    Credit Metrics模型从本质上讲是：（ ）

    A．是一个简单信用评分模型

    B．是一个VaR模型

    C．是一个期权定价模型

    D．以上都不是


    正确答案：B

  • 第2题：

    CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。

    A．VaR模型

    B．信用评分模型

    C．线性回归模型

    D．以上都不是


    正确答案：A
    VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用风险的计量模型，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型。故选A。

  • 第3题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。

    A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    答案：C
    解析：
    C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

  • 第4题：

    下列关于Cred1tMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。

    A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

    B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

    C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

    D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念


    正确答案：C
    CreditMetrics模型是将单一的信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，而不是孤立地衡量某一信用工具自身的风险。故选C。

  • 第5题：

    下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。

    A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
    B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
    C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
    D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

    答案：C
    解析：
    (Credit MetriCs)是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。①信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示；②信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级；③从资产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论；④采用边际风险贡献率；⑤解析法与蒙特卡罗模拟法；⑥本质上是一个VAR模型；⑦是一个无条件组合风险模型。

相关内容