X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08。X的标准差为0. 90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。A．0.630B．0.072C．0.127D．0.056
题目
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08。X的标准差为0. 90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。
A．0.630
B．0.072
C．0.127
D．0.056
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第1题：
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为( )。
A．0.3
B．0.6
C．0.09
D．0.15
正确答案：A
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第2题：
假设X、Y两个变量不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0．3，若同时对X,Y作相同的线性变化X1＝2X，Y1＝2Y，则X1和Y1的相关系数为 （ ）。
A．0.3
B．0．6
C．0.09
D．0．15
正确答案：A
线性变化不改变相关系数，X1和Y1的相关系数仍为0．3。故选A。
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第3题：
设有两个线性相关的指标变量X、Y，X与Y变量的协方差为0.48，X变量的标准差为0.80，Y变量的标准差为0.64，X、Y变量积矩相关系数为()。A:0.75
B:0.76
C:0.85
D:0.94答案：D解析：英国统计学家Karlpearson提出一个测定两指标变量线性相关的计算公式，通常称为积矩相关系数(r)，计算公式为：
式中：σXY——X与Y变量的协方差；σX——X变量的标准差；σY——Y变量的标准差。 -
第4题：
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化Xt=2X。Y，=2Y。则X1和Y1的相关系数为（ ）。
A．O.3
B．O.6
C．0.O9
D．O.15
正确答案：A
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第5题：
两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为Var (X) =2和Vaa (Y) = 1，则其差的标准差σ(X-Y)=( )。
答案：C解析：