根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%.置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

题目

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加

B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

C．资本要求为95%.置信水平下特定风险暴露的非预期损失

D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

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1.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

2.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

3.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。A．非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

4.根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法，下列说法正确的是（ ）。 A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

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  • 第1题：

    根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。

    A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加．

    B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

    C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失

    D．期限调整随期限增加而调整幅度增大


    正确答案：D
    非违约风险暴露的相关性随PD增加而降低，随公司规模增加而提高，资本要求为99．9%置信水平下特定风险暴露的非预期损失。故选D。

  • 第2题：

    下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
    Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

  • 第3题：

    根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
    A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加
    B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
    C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
    D.期限调整随期限增加而调整幅度增大


    答案：D
    解析：
    答案为D。A项错误，违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以可以简单推出非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低;B项错误，公司规模增加，对于风险管理的要求更高，非违约风险暴露相关性也会增加；C项错误，资本要求为99%下特定风险暴露的非预期损失；D项正确，期限增加，调整幅度也要相应增加。

  • 第4题：

    根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是（ ）。

    A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低

    B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高

    C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失

    D．期限调整随期限增加而调整幅度增大


    正确答案：C
    C项错误，正确表述应改为资本要求为99．9%置信水平下特定风险暴露的非预期损失。故选C。

  • 第5题：

    下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（）。

    A.客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小
    B.符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上
    C.符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势
    D.符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内
    E.《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    本题选项表述均正确。

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