方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

题目

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

相似考题

1.下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法

2.计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法

3.方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象，而历史模拟法和蒙特卡洛模拟法则解决了这一现象。（ ）

4.计算VaR值常用的方法有()。A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法

更多“方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布巾存在的“肥尾” ”相关问题

  • 第1题：

    协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

    A．方差协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案：B
    B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第2题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B.方差一协方差法易高估实际的风险值
    C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第3题：

    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

    A、方差—协方差法
    B、历史模拟法
    C、情景分析法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第4题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

    A.期望法
    B.方差-协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第5题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。
    Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
    Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
    Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
    Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

    A. Ⅰ和Ⅲ
    B. Ⅲ和Ⅳ
    C. Ⅰ和Ⅱ
    D. 只有Ⅰ

    答案：D
    解析：
    蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。

  • 第6题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

    A.期望法
    B.方差一协方差法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第7题：

    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

    • A、历史模拟法和方差-协方差法
    • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
    • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
    • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:D

  • 第8题：

    下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。

    • A、历史模拟法
    • B、蒙特卡洛法
    • C、参数法（方差-协方差法）
    • D、以上都不能

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

    • A、期望法
    • B、方差一协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（  ）。
    A

    期望法

    B

    方差一协方差法

    C

    历史模拟法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第12题：

    单选题
    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。
    A

    方差—协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    情景分析法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第13题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

    A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
    B、方差—协方差法易高估实际的风险值
    C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第14题：

    VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法

    A.历史模拟法
    B.历史数据法
    C.直接比较法
    D.情景综合分析法

    答案：A
    解析：
    VAR的计算方法一般有历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法三种方法

  • 第15题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第16题：

    VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


    答案：对
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

  • 第17题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第18题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第19题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

    • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
    • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
    • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
    • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

    正确答案:C

  • 第20题：

    （　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差-协方差法
    • C、标准法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第21题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。
    A

    方差协方差法和历史模拟法

    B

    历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C

    方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

    D

    方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析： 历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第23题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
    A

    方差—协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差—协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： D
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

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