有关CreditMetriCsTM，下列说法错误的是（ ）。 A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法 D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

题目

有关CreditMetriCsTM，下列说法错误的是（ ）。 A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法 D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

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1.有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

2.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

3.下列关于指数型消极投资策略，说法正确的是（ ）。A．试图预测股票市场的未来变化B．该策略的核心思想是相信市场是无效的C．试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票D．力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果

4.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

更多“有关CreditMetriCsTM,下列说法错误的是( )。 A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产 ”相关问题

  • 第1题：

    下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

    A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

    B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

    C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

    D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性


    正确答案：C

  • 第2题：

    图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。


    A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
    B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
    C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
    D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％

    答案：A,C
    解析：
    钟形曲线是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。

  • 第3题：

    下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。

    A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
    B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
    C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
    D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

    答案：C
    解析：
    组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。①传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测；②资产组合模型法包括两种方法：直接估计各敞口之间的相关性；不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布Credit Portfolio View和Credit MetriCs模型。选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；选项B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；选项D错在该模型是不直接估计敞口相关性。

  • 第4题：

    资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。

    A.无风险报酬率
    B.风险资产报酬率
    C.投资组合
    D.市场组合

    答案：D
    解析：
    CAPM模型的核心思想在于将市场组合引入到对风险资产的定价中。

  • 第5题：

    图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

    图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线

    A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
    B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
    C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
    D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％

    答案：A,C
    解析：
    钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-“％。由此可以看出，阮R实际上是某个概率分布的分位数。

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