假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%
题目
假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（ ）。 A．5% B．6% C．7% D．8%
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第1题：
假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。
A．5.00%
B．6.00%
C．7.00%
D．8.00%
正确答案：B
-
第2题：
假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。
A.5.00%
B.6.00%
C.7.00%
D.8.00%答案：B解析：即期利率与远期利率的关系为（1﹢y2）2=（1﹢y1）（1﹢f2）。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，f2为远期利率，（1﹢y2）2=（1﹢5%）（1﹢7%），得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。 -
第3题：
如果1年期即期利率为7%，2年期即期利率为8%，按照期望假说理论，1年之后的1年期即期利率为10%。
B 根据即期利率(SpotRate)可以推断出远期利率(ForwardRate)。假设：l年 -
第4题：
假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）A.5%
B.8%
C.10%
D.12%答案：B解析：此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8% -
第5题：
假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利 率）为（ ）。
A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%答案：B解析：。即期利率与远期利率的关系为（1 +Rn）n=(1+R1）……（1 + Rn)。 代入数据，（1 +R2）2 = (1+7%)(1 + 5%),得出R2≈6.00%。