最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。（ ）

题目

最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。（ ）

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1.最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )A．正确B．错误

2.以下哪些是资产组合理论的假定()。A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合B、投资者是不知足的和风险厌恶的C、投资者选择期望收益率最高的投资组合D、投资者选择风险最小的组合

3.进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。A．确定不同资产投资之间的相关程度B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度C．计算组合的期望收益率D．计算资产配置的风险

4.资产组合的收益率相当丁组合中各类资产期望收益率的( )。

参考答案和解析
正确答案：B
最优资产组合是指在一定风险水平上能够带来最高期望收益率的资产组合，风险水平与期望收益率应该相匹配。
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  • 第1题：

    进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。

    A．计算资产配置的风险

    B．计算组合的期望收益率

    C．确定不同资产投资之间的相关程度

    D．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度


    正确答案：ABCD
    构造最优投资组合的内容包括：(1)确定不同资产投资之间的相关程度；(2)确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度；(3)明确单一资产的投资收益率、风险状况这两者之间的相关程度以及与收益的相关关系，进而计算资产组合的期望收益率和风险，从而确定有效市场前沿。

  • 第2题：

    资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。
    Ⅰ.有效组合的期望收益率
    Ⅱ.无风险证券收益率
    Ⅲ.市场组合的标准差
    Ⅳ.风险资产之间的协方差

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。

    A．以无风险利率借入资金购买资产组合A

    B．卖空资产组合A，买入资产组合B

    C．卖空资产组合B，买入资产组合A

    D．以无风险利率借入资金购买资产组合B


    卖空资产组合A，买入资产组合B

  • 第4题：

    最优资产组合是既定风险下期望收益率最高的组合。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

    A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
    B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
    C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
    D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

    答案：A,B,C
    解析：
    不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。

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