某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。A．上涨2.96%B．下跌2.96%C．上涨3.20%D．下跌3.20%

题目

某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。

A．上涨2.96%

B．下跌2.96%

C．上涨3.20%

D．下跌3.20%

相似考题

1.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨1.84元B．下跌1.84元C．上涨2.02元D．下跌2.02元

2.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨1.84元B．下跌1.84元C．上涨2.02元D．下跌2.02元

3.某3年期债券麦考利久期为2年．债券目前价格为101.00元。市场利率为10%。假设市场利率突然下降l%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A．上涨1.84元B．下跌1.84元C．上涨2.02元D．下跌2.02元

4.某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨2.96%.B．下跌2.96%.C．上涨3.20%.D．下跌3.20%.

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  • 第1题：

    某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

    A.上涨1.84元

    B.下跌1.84元

    C.上涨2.02元

    D.下跌2.02元


    正确答案：A
    (2×101×1%)/(1＋10%)＝1.84。

  • 第2题：

    某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。

    A.上涨2．76％
    B.下跌2．76％
    C.上涨2．96％
    D.下跌2．96％

    答案：D
    解析：
    根据久期公式，△P／P=-D×△y/(1+y)=-Ⅰ．6×2％／(1+8％)≈-2．96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。

  • 第3题：

    某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。

    A、上涨2．76％
    B、下跌2．76％
    C、上涨2．96％
    D、下跌2．96％

    答案：D
    解析：
    根据久期公式，△P／P=-D×△y/(1+y)=-Ⅰ．6×2％／(1+8％)≈-2．96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。

  • 第4题：

    某3年期债券的麦考利久期为2年，债券目前价格为101．O0元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

    A．上涨1．84元

    B．下跌1．84元

    C．上涨2．02元

    D．下跌2．02元


    正确答案：A
    A P=-P×D×y／(1+y)=-101．00×2×1%／(1+10%)=1．84。故选A。

  • 第5题：

    某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。
    Ⅰ下降2．11％Ⅱ下降2．50％Ⅲ下降2．22元Ⅳ下降2．625元

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    根据久期计算公式，△P／P=-D×△y／(1+y)=-2．3×1％／(1+9％)=-2．11％，△P=-2．11％×105．00=-2．22(元)。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

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