大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 ( )A．正确B．错误

题目

大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 ( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.市场风险只存在与银行的交易业务中,非交易业务没有市场风险。()此题为判断题(对，错)。

2.大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 ( )此题为判断题(对，错)。

3.以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

4.大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ） A．对 B．错

更多“大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,而且能计量非交易业务中的市场风险。()A. ”相关问题

  • 第1题：

    商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

    A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B. 不能计量非交易业务中的市场风险
    C. 置信水平无法达到监管要求
    D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

    答案：D
    解析：
    市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

  • 第3题：

    大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务 中的市场风险。 （ ）


    答案：错
    解析：
    错。市场风险内部模型法存在一定的局限性，包括：大多数市场风险内 部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。

  • 第4题：

    大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，丽且能计量非交易业务中的市场风险．( )


    正确答案：×
    B【解析】大多数市场风险内部模型法的局限性主要有：(1)不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性；(2)未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件；(3)大多数模型不能计算非交易业务中的风险。
     

  • 第5题：

    商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

    A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B:不能计量非交易业务中的市场风险
    C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
    D:置信水平无法达到监管要求

    答案：C
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

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