违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有 （ ）。A．违约是针对客户的，不良是针对款项的B．一般来说，不良贷款率高于违约概率C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产D．不良是违约的判断标准E．违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标

题目

违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有 （ ）。

A．违约是针对客户的，不良是针对款项的

B．一般来说，不良贷款率高于违约概率

C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产

D．不良是违约的判断标准

E．违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标

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1.违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。A．违约是针对客户的，不良是针对款项的B．一般来说，不良率高于违约概率C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产D．不良是违约的判断标准E．违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

2.以下说法中，正确的有( )。A．违约概率即通常所称的违约损失的概率B．违约概率和违约频率不是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D．违约频率是分析模型作出的事前预测E．违约频率可作为内部评级的直接依据

3.衡量违约风险的指标是：（ ）A．违约概率B．违约损失率C．违约概率和违约损失率D．以上都不正确

4.下列关于违约概率的说法，正确的是( )。A．违约概率是事后检验的结果B．违约频率可以看作为内部评级的直接依据C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．违约概率和违约频率不是同一概念

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  • 第1题：

    关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（ ）。

    A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

    B．违约概率和违约频率是同一个概念

    C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的

    D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的

    E．违约频率即通常所称的违约率


    正确答案：DE
    A违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；B违约概率和违约频率不是同一个概念，违约频率指是事后检验的结果，而违约概率是分析模型做出的事前检验，两者有着本质区别。

  • 第2题：

    下列关于客户评级说法正确的是（）。
    I 客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    II 违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    III 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 05％中的较高者
    IV 客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.I、II
    B.III、IV
    C.II、IV
    D.I、II、III、IV

    答案：C
    解析：
    I项，客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。Ⅲ项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03％中的较高者。

  • 第3题：

    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

    A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
    B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
    C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
    D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

    答案：A
    解析：
    违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第4题：

    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（　　）。

    A.违约频率
    B.不良贷款率
    C.违约损失率
    D.违约概率

    答案：A
    解析：
    违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3％是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。

  • 第5题：

    下列说法不正确的是（　　）。

    A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
    B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
    C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
    D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

    答案：B
    解析：
    信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值，所以A项正确；违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C项正确；专家判断和信用评分法与违约概率模型相比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以D项正确，B项错误。

  • 第6题：

    下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。

    A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据
    B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比
    D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
    E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

    答案：A,C
    解析：
    违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。

  • 第7题：

    以下说法不正确的是（）

    • A、违约概率的违约频率不是同一个概念
    • B、违约概率和违约频率通常情况下是相等的
    • C、违约概率是风析模型做出的事前预测
    • D、违约频率是事后的检验结果

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。

    • A、违约概率是事后检验的结果
    • B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    • C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
    • D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
    • E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    多选题
    下列关于违约概率的说法，不正确的有（  ）。
    A

    违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据

    B

    违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

    C

    违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比

    D

    违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

    E

    违约概率和违约频率通常情况下是不相等的


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    计算风险加权资产的关键指标有（）。
    A

    不良贷款率

    B

    违约概率和违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
    A

    违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

    B

    违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

    C

    违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

    D

    商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率


    正确答案： C
    解析： 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第12题：

    单选题
    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。
    A

    违约频率

    B

    不良贷款率

    C

    违约损失率

    D

    违约概率


    正确答案： B
    解析： 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。题中的3％是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。

  • 第13题：

    下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
    Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

  • 第14题：

    下列说法不正确的是()。

    A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
    B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
    C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
    D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

    答案：B
    解析：
    信用评分模型分析的基本过程是首先模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值．所以A项正确；违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C项正确；专家判断和信用评分法与违约概率模型相比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以D项正确，B项错误。

  • 第15题：

    下列关于违约概率的说法，不正确的有（ ）。

    A.违约概率是事后检验的结果
    B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．02％中的较高者
    D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
    E.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

    答案：A,C
    解析：
    A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别；C项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

  • 第16题：

    以下说法中不正确的是()。

    A.违约频率是事后的检验结果
    B.违约概率和违约频率不是同一个概念
    C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
    D.违约概率是分析模型作出的事前预测

    答案：C
    解析：
    违约频率是事后的检验结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，这是两者存在的本质区别。

  • 第17题：

    以下说法中，正确的有（）。


    A.违约概率即通常所称的违约损失概率
    B.违约概率和违约频率不是同一个概念
    C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
    D.违约频率是分析模型作出的事前预测
    E.违约频率可作为内部评级的直接依据

    答案：B,C
    解析：
    违约概率和违约损失率是不同的概念，A项错误；违约概率与违约频率不同，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，二者存在本质区别，D项错误；违约频率可用于对信用风险计量模型事后检验，但不能作为内部评级的直接依据，E项错误。B、C项正确。故本题选BC。

  • 第18题：

    计算风险加权资产的关键指标有（）。

    • A、不良贷款率
    • B、违约概率和违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。

    • A、违约频率
    • B、不良贷款率
    • C、违约损失率
    • D、违约概率

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    以下说法中不正确的是（  ）。
    A

    违约频率是事后的检验结果

    B

    违约概率和违约频率不是同一个概念

    C

    违约概率和违约频率通常情况下是相等的

    D

    违约概率是分析模型作出的事前预测


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    以下说法不正确的是（）
    A

    违约概率的违约频率不是同一个概念

    B

    违约概率和违约频率通常情况下是相等的

    C

    违约概率是风析模型做出的事前预测

    D

    违约频率是事后的检验结果


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。
    A

    违约概率是事后检验的结果

    B

    违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

    C

    违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者

    D

    违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

    E

    对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率


    正确答案： E,D
    解析： A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别；C项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者。

  • 第23题：

    多选题
    以下说法中，正确的有（　）。
    A

    违约概率即通常所称的违约损失的概率

    B

    违约概率和违约频率不是同一个概念

    C

    违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

    D

    违约频率是分析模型作出的事前预测

    E

    违约频率可作为内部评级的直接依据


    正确答案： B,D
    解析： 违约概率和违约损失率是不同的概念，所以A项错误；
    违约频率是事后检验的结果，所以D选项错误；
    违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以E项错误。

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