C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）

题目

C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）

相似考题

1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03

2.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数

3.根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06

4.根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06

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  • 第1题：

    根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06


    正确答案：A


  • 第2题：

    根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。

    A 0.09

    B 0.08

    C 0.07

    D 0.06


    正确答案：A

  • 第3题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Risk+模型

    C．Credit Portfolio Vien模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第4题：

    （ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．CreditMetrics模型

    D．CreditRisk+模型

    C．CreditPortfolioVien模型

    D．CreditMonitor模型


    正确答案：B
    答案为B。Credit Ri5k+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第5题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

    A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析

    答案：B
    解析：
    Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的“肥尾”现象。

  • 第6题：

    假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。

























     
    A
    B

    贷款金额
    3000万元
    2000万元

    客户违约概率
    1%
    2%

    贷款违约回收率
    60%
    40%


     



    A:28
    B:15
    C:36
    D:4

    答案：C
    解析：
    根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1%×3000×(1-60%)+2%+×(1-40%)×2000=36（万元）。

  • 第7题：

    在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

    A:贷款金额
    B:回收率
    C:回收率的波动性
    D:贷款违约风险之间的相关性

    答案：C
    解析：
    违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

  • 第8题：

    根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。

    • A、0.09
    • B、0.08
    • C、0.07
    • D、0.06

    正确答案:A

  • 第9题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

    • A、正态
    • B、泊松
    • C、指数
    • D、均匀

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
    A

    假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析： Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

  • 第11题：

    单选题
    （　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    A

    Credit  Metrics模型

    B

    Credit   Risk+模型

    C

    Credit   PortfolioView模型

    D

    Credit   Monitor模型


    正确答案： C
    解析： 本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第12题：

    单选题
    通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项？（）
    A

    估计贷款的违约概率

    B

    预计贷款的信用损失

    C

    确定贷款组合准确的最大损失

    D

    支持银行贷款的决策和贷款利率的确定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：略

  • 第14题：

    根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

    A．0.09

    B．0.08

    C．0.07

    D．0.06


    正确答案：A

  • 第15题：

    Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

    A．正态

    B．均匀

    C．泊松

    D．指数


    正确答案：C
    Credit　Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第16题：

    假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。

    A．0.08

    B．0.09

    C．0.10

    D．0.11


    正确答案：B
    根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob（n笔贷款违约）= e（-m）m（n）/n！，其中111为贷款组合平均违约率乘以l00，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率=2.72（-2）×24/4 1=0.09

  • 第17题：

    以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

    A:CreditMetrics模型
    B:CreditRisk+模型
    C:CreditPortfolioView模型
    D:CreditMonitor模型

    答案：B
    解析：
    CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第18题：

    贷款组合内的各单笔贷款之间一般是相互独立的。()


    答案：错
    解析：
    贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。

  • 第19题：

    通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项？（）

    • A、估计贷款的违约概率
    • B、预计贷款的信用损失
    • C、确定贷款组合准确的最大损失
    • D、支持银行贷款的决策和贷款利率的确定

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

    • A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    • B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    • C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    • D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（  ）。
    A

    似定每笔贷款不违约状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    （  ）模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    A

    CreditMetrics模型

    B

    CreditPortfolioView模型

    C

    CreditRisk+模型

    D

    CreditRisk-模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（  ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%
    A

    4

    B

    15

    C

    36

    D

    28


    正确答案： A
    解析：

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