套利者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫( )。 A.套期保值 B.掉期交易 C.投机 D.抛补套利

题目
套利者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫( )。

A.套期保值
B.掉期交易
C.投机
D.抛补套利
相似考题

1.以下哪种外汇交易属无风险获利( )。A、远期外汇交易B、外汇期权交易C、套汇交易D、非抛补套利

2.套利者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫()A、套期保值B、 掉期交易C、投机D、抛补套利

3.()为防资金在投放期间汇率变动风险,投资者将套利交易与掉期交易结合进行。A、即期投机B、远期投机C、抛补套利D、间接套汇

4.在套利操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的方法被称为( )。A．掉期交易B．货币互换交易C．期权交易D．套利交易

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  • 第1题：

    针对同一外汇期货品种，在不同交易所同时进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（）。

    A.跨币种套利
    B.跨市套利
    C.跨期套利
    D.期现套利

    答案：B
    解析：
    跨市套利，也称市场间套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。题中所描述的套利方式符合跨市套利的定义。

  • 第2题：

    抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第3题：

    某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。 问题：假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21，试分析：做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？


    正确答案: 6个月的美元存款本息之和：2000000×（1+4%×6/12）=2040000美元
    6个月的英磅存款本息之和：（2000000/1.6144）+（2000000/1.6144×6%×6/12）=1276015.86英磅
    所以，做非抛补套利的收益为：
    1276015.86×1.5211-204000=-99052.28美元
    做抛补套利的收益为：
    1276015.86×1.6039-204000=6601.84美元
    从本例可以看出，做抛补套利对投资者更有利。

  • 第4题：

    在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处，又可避免汇率变动的风险。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    根据防范外汇风险的程度，套利活动可分为（）。

    • A、抛补套利
    • B、非抛补套利
    • C、直接套利
    • D、间接套利

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    问答题
    某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题： （1）该抛补套利的收益是多少？ （2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？

    正确答案： （1）6个月的远期汇率为：
    GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144—0.0072）=1.6039/72
    （2）6个月的美元存款本息之和：
    2000000×（1+4%×6/12）=2040000美元
    6个月的英磅存款本息之和：
    （2000000/1.6144）+（2000000/1.6144×6%×6/12）=1276015.86英磅
    （3）所以，做非抛补套利的收益为：
    1276015.86×1.5211-204000=-99052.28美元
    做抛补套利的收益为：
    1276015.86×1.6039-204000=6601.84美元
    所以，做抛补套利对投资者更有利。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    套利者把短期资金从利率较低的市场调到利率较高的市场，从而谋取利息的差额收入，在此过程中该投资者没有采取相应的远期外汇交易进行保护，这属于（）。
    A

    直接套汇

    B

    间接套汇

    C

    抛补型套利

    D

    非抛补型套利


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于（　　）交易。
    A

    期现套利

    B

    跨期套利

    C

    跨市场套利

    D

    跨币种套利


    正确答案： A
    解析：
    外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型。外汇期货跨市场套利是指交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。

  • 第11题：

    单选题
    抛补套利实际是（）交易相结合的一种交易。
    A

    远期与掉期

    B

    无抛补套利与远期

    C

    无抛补套利与掉期

    D

    无抛补套利与即期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处，又可避免汇率变动的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第14题：

    抛补套利实际是（）交易相结合的一种交易。

    A远期与掉期

    B无抛补套利与远期

    C无抛补套利与掉期

    D无抛补套利与即期


    C
    略

  • 第15题：

    某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。 问题：该抛补套利的收益是多少？


    正确答案: 6个月的远期汇率为：GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144—0.0072）=1.6039/72

  • 第16题：

    企业在进行短期国际投资时，用远期汇率锁定到期汇率，进行抛补套利，跨国公司可以有效地规避汇率风险，获得预期收入。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    套利者在套利过程中要承担汇率变动风险的外汇交易活动是抵补套利。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    套利者把短期资金从利率较低的市场调到利率较高的市场，从而谋取利息的差额收入，在此过程中该投资者没有采取相应的远期外汇交易进行保护，这属于（）。

    • A、直接套汇
    • B、间接套汇
    • C、抛补型套利
    • D、非抛补型套利

    正确答案:D

  • 第19题：

    抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    判断题
    套利者在套利过程中要承担汇率变动风险的外汇交易活动是抵补套利。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据防范外汇风险的程度，套利活动可分为（）。
    A

    抛补套利

    B

    非抛补套利

    C

    直接套利

    D

    间接套利


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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