一年期利率为 5.5%，一年后的远期为 7.63%，两年后期限为 1 年的远期为 12.18%，三年后期限为 1 年的远期为 15.5%，那么三年期的零息债券的价格为（） A.785 B.852 C.948 D.1000

题目
一年期利率为 5.5%，一年后的远期为 7.63%，两年后期限为 1 年的远期为 12.18%，三年后期限为 1 年的远期为 15.5%，那么三年期的零息债券的价格为（）

A.785
B.852
C.948
D.1000
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1.已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。A．1.60%.B．3.00%.C．11.09%.D．12.80%.

2.某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为()元。A.878B.870C.872D.864

3.某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券目标的市场价格为( )元。A.878B.870C.872D.864

4.如果一年期的即期利率为10%,二年期的即期利率为10.5%,那么一年到两年的远期利率为()。A、11%B、10.5%C、12%D、10%

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  • 第1题：

    一年期利率为5.5%，一年后的远期为7.63%，两年后期限为1年的远期为12. 18%，三年后期限为1年的远期为15. 5%，那么三年期的零息债券的价格为( )。

    A.785
    B.852
    C.948
    D.1000

    答案：A
    解析：
    10001(1.055x1. 0763x1. 1218)=100011. 2738= 785。

  • 第2题：

    假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。


    A.5.00%
    B.6.00%
    C.7.00%
    D.8.00%

    答案：B
    解析：
    即期利率与远期利率的关系为（1﹢y2）2=（1﹢y1）（1﹢f2）。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，f2为远期利率，（1﹢y2）2=（1﹢5%）（1﹢7%），得出y2=6.00%。B项正确。故本题选B。

  • 第3题：

    已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（）

    • A、5.8%
    • B、7.2%
    • C、7.7%

    正确答案:C

  • 第4题：

    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）

    • A、美元远期升值
    • B、英镑远期升值
    • C、美元即期贬值
    • D、英镑即期贬值

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    市场上一年期国债的利率为7%，两年期国债的利率为8%，第二年的远期利率为（）

    • A、8%
    • B、9.01%
    • C、7%
    • D、9.58%

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    某三年零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券目前的市场价格为（）。
    A

    878元

    B

    870元

    C

    872元

    D

    864元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（　　）元。
    A

    1010.45

    B

    1020.45

    C

    1030.45

    D

    1040.45

    E

    1050.45


    正确答案： D
    解析：
    根据公式F=S0erT，代入已知T=6/12=0.5，r=0.06，S0=1000，可得合约远期价格为F=1000e0.06×0.5=1030.45（元）。

  • 第8题：

    单选题
    市场上一年期国债的利率为7%，两年期国债的利率为8%，第二年的远期利率为（）
    A

    8%

    B

    9.01%

    C

    7%

    D

    9.58%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元（）。
    A

    远期贴水

    B

    远期升水

    C

    平价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（　　）美元。
    A

    22.13

    B

    23.01

    C

    24.12

    D

    25.32

    E

    26.82


    正确答案： E
    解析：
    该远期合约多头的价值为：
    f=940-960e-0.5×0.1=26.82（美元）

  • 第11题：

    单选题
    某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券目标的市场价格为（）元。
    A

    878

    B

    870

    C

    864

    D

    872


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    如果一只3年期的零息债券的收益率是6.8％，第1年的远期利率是5.9％，第2年的远期利率是6.6％，那么第3年的远期利率是（　　）。
    A

    7.85％

    B

    7.87％

    C

    7.89％

    D

    7.91％

    E

    7.93％


    正确答案： C
    解析：
    3年期的远期利率为：
    f3=（1.068）3／（1.059×1.066）-1=7.91％

  • 第13题：

    3×6远期利率表示（）。

    A.3个月之后开始的期限为3个月的远期利率
    B.3个月之后开始的期限为6个月的远期利率
    C.3年之后开始的期限为6年的远期利率
    D.3年之后开始的期限为3年的远期利率

    答案：A
    解析：
    FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。例如，1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率；3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为3个月的远期利率。

  • 第14题：

    当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）

    • A、5.8%
    • B、6.8%
    • C、7.8%
    • D、8.8%

    正确答案:C

  • 第15题：

    假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。

    • A、远期贴水
    • B、远期升水
    • C、平价

    正确答案:A

  • 第16题：

    假设目前美国一年期利率为6%，墨西哥一年期利率为12%，披索的即期汇率为US$0.11/Mex$，一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件（IRP），套利行为会让下列叙述何者正确（）。

    • A、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率下降
    • B、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率上升
    • C、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率下降
    • D、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率上升

    正确答案:A

  • 第17题：

    某三年零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券目前的市场价格为（）。

    • A、878元
    • B、870元
    • C、872元
    • D、864元

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    3×6远期利率表示（　　）。
    A

    3个月之后开始的期限为3个月的远期利率

    B

    3个月之后开始的期限为6个月的远期利率

    C

    3年之后开始的期限为6年的远期利率

    D

    3年之后开始的期限为3年的远期利率


    正确答案： C
    解析：
    FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。例如，1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率；3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为3个月的远期利率。

  • 第19题：

    单选题
    当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）
    A

    5.8%

    B

    6.8%

    C

    7.8%

    D

    8.8%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    假定欧元一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么欧元（）。
    A

    远期贴水

    B

    远期升水

    C

    平价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）
    A

    美元远期升值

    B

    英镑远期升值

    C

    美元即期贬值

    D

    英镑即期贬值


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一个还有9个月将到期的远期合约，标的资产是一年期的贴现债券，远期合约的交割价格为1000元，若9个月期的无风险年利率为6%，债券的现价为960元，远期合约多头的价值为（）。
    A

    0

    B

    4

    C

    6

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某公司计划1年后向银行申请一笔贷款，为防止利率上升，可以进行（  ）。
    A

    买入远期利率协议

    B

    卖出远期利率协议

    C

    买入远期汇率协议

    D

    卖出远期汇率协议


    正确答案： B
    解析：

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