某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。 A.1.8 B.2.5 C.3.4 D.2.0
题目
某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。
A.1.8
B.2.5
C.3.4
D.2.0
B.2.5
C.3.4
D.2.0
相似考题
参考答案和解析
答案：D
解析：
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第1题：
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。
A．6.50%
B．6%
C．5.80%
D．5%
参考答案：A
解析：根据M2测度的计算公式，可得： -
第2题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数答案：A解析： -
第3题：
假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40％，标准差为0．5。当前一年定期存款利率为5％，则该基金的夏普比率为（ ）。A.0．65
B.0．70
C.0．60
D.0．80答案：B解析：根据夏普比率的计算公式，夏普比率=（组合的平均收益-无风险收益）／标准差，即夏普比率=（40％-5％）÷0．5=0．70。 -
第4题：
假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65答案：C解析：根据夏普比率的公式可得Sp=（Rp-Rf）/σp，Sp=（40%-5%）/0.5=0.70，Sm=（25%-5%）/0.25=0.80，基金p和证券市场的夏普比率分别是0.70；0.80。 -
第5题：
已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率答案：A解析：夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差。 -
第6题：
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金C
B:基金B
C:基金A
D:基金C答案：D解析：基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*（18%-6%)]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*（18%-6%)]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*（18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。 -
第7题：
计算夏普指数的内容有()。A:基金的平均收益率
B:基金的平均无风险利率
C:基金的标准差
D:基金的平均风险利率答案：A,B,C解析：夏普指数的计算有基金的平均收益率、基金的平均无风险利率、基金的标准差。 -
第8题：
已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
- A、夏普指数
- B、特雷诺指数
- C、詹森指数
- D、信息比率
正确答案:A -
第9题：
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。
- A、3.26％
- B、10.65％
- C、5.56％
- D、1.21％
正确答案:A -
第10题：
单选题已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。A夏普指数
B特雷诺指数
C詹森指数
D信息比率
正确答案： B解析： 夏普指数＝（基金的平均收益率－无风险收益率）/基金的标准差。 -
第11题：
单选题假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0.5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（ ）。A0.65
B0.7
C0.6
D0.8
正确答案： C解析： -
第12题：
单选题已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算( )。A夏普比率
B特雷诺比率
C信息比率
D詹森指数
正确答案： C解析： -
第13题：
某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为35%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为()。
A.1.1
B.0.5
C.1.57
D.0.8
正确答案：C
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第14题：
在过去10年中，A基金平均汇回报12.8%,β为0.9; 基金平均回报17. 9%，β为1.3。同期的市场平均回报率14%，无风险收益率为5%。你如何在上述两种投资基金中作选择？为什么？答案：解析：根倨CAPM，A基金的预期收益率：
可以看到，市场认为A基金的预期收益率13. 1% .大于过去10年的平均回报率12. 8%。因此市场可能高估了A基金的预期收益率，从而价格也被高估。相反，B基金预期收益率16. 7%小于过去10年的平均回报中，从而价格被低估。因此应该选择B基金。 -
第15题：
假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0．5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()。A.0．65
B.0．7
C.0．6
D.0．8答案：B解析：夏普比率=(组合的平均收益-无风险收益)/标准差=(40%-5%)/0．5=0．7 -
第16题：
假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0．5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()A.0．60
B.0．70
C.0．65
D.0．80答案：B解析：夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，用公式可表示为：
=（40%-5%）/0.5=0.7 -
第17题：
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。A.0.7
B.0.3
C.1.4
D.0.6答案：A解析：夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用投资组合中夏普比率的计算公式
可得基金P的夏普比率S=(40%-5%)/0.5=0.70。 -
第18题：
计算夏普指数需要的变量包括（ ）。
A.投资组合的系统风险 B.基金的标准差
C.基金的平均无风险利率 D.基金的平均收益率答案：B,C,D解析：夏普指数以标准差作为基金风险的 度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可表示为：
式中：Sp为夏普指数；
为基金的平均收益率：
为基金的平均无风险利率;σp为基金的标准差。 -
第19题：
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为4O%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为住0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
A、0.7
B、0.3
C、1.4
D、0.6答案：A解析：
-
第20题：
假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（）。
- A、0.60
- B、0.65
- C、0.80
- D、0.70
正确答案:C -
第21题：
单选题某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A3.26％
B10.65％
C5.56％
D1.21％
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（ ）。A0.80
B0.65
C0.70
D0.60
正确答案： C解析： -
第23题：
单选题某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。A1.0
B0.6
C0.8
D0.4
正确答案： D解析： 暂无解析