当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

题目
当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
相似考题

1.如果投资者冒险投资，则关于其实际收益率的正确表述是( )。A．必然高于无风险收益率B．等于风险收益率C．等于期望投资收益率D．不确定

2.当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于O

3.当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于0

4.某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB．该投资者的组合β系数等于0．96C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

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  • 第1题：

    假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（ ）。

    A．12%

    B．24%

    C．20%

    D．18%


    正确答案：C

  • 第2题：

    投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。

    A.大于1
    B.等于1
    C.小于1
    D.等于0

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf），因为R=Rf，Rm-Rf≠0,所以β系数应该等于0。

  • 第4题：

    某投资者打算购买A, B, C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。
    Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    Ⅱ.该投资者的组合p系数等于0.96
    Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    该投资者的组合的预期收益率=0.OSO.2+0.120.5+0.080.3=0.094；该投资者的组合P系数=0.60.2+1.20.5+0.80.3=0.96。

  • 第5题：

    当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）

    • A、大于1
    • B、等于1
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:D

  • 第6题：

    詹森业绩指数涉及的变量有（）。

    • A、无风险利率
    • B、投资组合的收益率
    • C、市场组合的期望收益率
    • D、投资组合的β系数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。

    • A、12%
    • B、24%
    • C、20%
    • D、18%

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    当股票投资必要收益率等于无风险收益率时（股票市场的风险收益率不为0），B系数(    )。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    预测投资收益率时，可选择的公式有（）
    A

    投资收益率＝无风险收益率+风险收益率

    B

    投资收益率二无风险收益率-风险收益率

    C

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差

    D

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

    E

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    詹森业绩指数涉及的变量有（）。
    A

    无风险利率

    B

    投资组合的收益率

    C

    市场组合的期望收益率

    D

    投资组合的β系数


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（　　）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： B
    解析：
    根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），因为R＝Rf，Rm≠Rf，所以风险系数β应等于0。

  • 第13题：

    若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )

    A．4.5%

    B．4.8%

    C．5.0%

    D．6.0%


    参考答案：A

  • 第14题：

    如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）


    正确答案：×
    必要收益率=无风险收益率 风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。 

  • 第15题：

    某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5，在股票C上的投资比例0.3，那么（ ）。
    I在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    Ⅱ该投资者的组合β系数等于0.96
    III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    IV该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率

    A.I、II、III
    B.I、II、IV
    C.II、III、IV
    D.II、III

    答案：D
    解析：
    该投资者的组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094，该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。

  • 第16题：

    当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。

    A.大于1
    B.等于1
    C.小于1
    D.等于0

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。

    • A、大于1
    • B、等于1
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:D

  • 第18题：

    当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。

    • A、大于1
    • B、大于0
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:B

  • 第19题：

    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    当必要收益率等于无风险收益率时，β系数应（ ）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。
    A

    大于1

    B

    大于0

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
    A

    B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率 选项: A.I、II、III B.I、II、IV C.II、III、IV D.II、III

    B

    C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率 选项: A.I、II、III B.I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    II、III


    正确答案： B
    解析： 该投资者的组合的预期收益率=0.05*0.2+ 0.12*0.5+ 0.08*0.3=0.094，该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。 Ⅰ项错误，该投资者组合的预期收益率=0.094＞股票C的预期收益率0.08，但同时，组合的β系数=0.96＞股票C的β系数0.8，组合的收益和风险均高于股票C，因此无法判断两者孰优孰劣。

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