下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数” B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数” C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息 D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

题目
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。

A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”
B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”
C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
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1.下列关于发票价格的公式的叙述正确的是（ ）。A.发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息 B.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息 C.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子+应计利息 D.发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息

2.国债期货交割时，可交割国债发票价格的计算公式为：发票价格=期货交割结算价X转换因子+应计利息。（ ）

3.下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子 C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子 D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

4.下列关于美国中长期国债期货的说法中，正确的是()。A.采用指数报价法 B.采用现金交割方式 C.按100美元面值的标的国债期货价格报价 D.买方具有选择交付券种的权利

更多“下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于国债期货的说法，正确的有（）。
    Ⅰ.以主权国家发行的国债为期货合约标的
    Ⅱ.全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货
    Ⅲ.全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货
    Ⅳ.中长期国债期货一般采用实物交割

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    国债期货是指以主权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货，一般采用实物交割。

  • 第2题：

    根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）

    • A、资金成本越低，国债期货价格越高
    • B、持有收益越低，国债期货价格越高
    • C、持有收益对国债期货理论价格没有影响
    • D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

    正确答案:B

  • 第3题：

    国债期货合约的发票价格等于（）。

    • A、期货结算价格×转换因子
    • B、期货结算价格×转换因子+买券利息
    • C、期货结算价格×转换因子+应计利息
    • D、期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列关于国债期货的说法中，正确的有（）。

    • A、在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利
    • B、净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息
    • C、净价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续
    • D、买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）

    • A、买入国债期货将提高资产组合的久期
    • B、卖出国债期货将提高资产组合的久期
    • C、卖出国债期货将降低资产组合的久期
    • D、买入国债期货将降低资产组合的久期

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    多选题
    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。
    A

    合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债

    B

    以面值100美元的标的国债价格报价

    C

    合约的最小变动价位为20美元

    D

    合约实行现金交割


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列关于国债期货的说法，正确的有（　　）。
    A

    在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利

    B

    国债期货交易中，成交价格不包括国债的应付利息

    C

    净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续

    D

    买方付给卖方的总金额包括国债交易价格和应付利息


    正确答案： B,C
    解析： C项，交易价格不包括应付利息的交易方式称为净价交易，如果交易价格包括应付利息，则称为全价交易。全价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续。

  • 第8题：

    多选题
    下列关于国债期货的说法，正确的有（）。
    A

    在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利

    B

    全价交易中，交易价格不包括国债的应付利息

    C

    净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续

    D

    买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息


    正确答案： B,C
    解析： 芝加哥期货交易所规定，10年期国债期货交割时，卖方可以用任何一种符合条件的国债进行交割，其主要条件为：从交割月第一个工作日算起，该债券剩余的持有日期至少在6.5年以上但不超过10年。交易价格不包括应付利息的交易方式称为净价交易，如果交易价格包括应付利息，则称为全价交易。全价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于国债期货的说法，正确的有（　　）。
    A

    以主权国家发行的国债为期货合约标的

    B

    全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货

    C

    全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货

    D

    中长期国债期货一般采用实物交割


    正确答案： D,B
    解析：
    国债期货是指以主权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货，一般采用实物交割。

  • 第10题：

    单选题
    根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）
    A

    资金成本越低，国债期货价格越高

    B

    持有收益越低，国债期货价格越高

    C

    持有收益对国债期货理论价格没有影响

    D

    国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（  ）。
    A

    基点价值是捂利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值

    B

    国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子

    C

    对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子

    D

    对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100）×CTD转换因子


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    “国债期货交割结算价×转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（  ）。
    A

    转换后该国债的价格（净价）

    B

    国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价）

    C

    可交割国债的出让价格

    D

    发票价格


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

    • A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
    • B、以面值100美元的标的国债价格报价
    • C、合约的最小变动价位为20美元
    • D、合约实行现金交割

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    以下关于转换因子的说法，正确的是（）。

    • A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价
    • B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的
    • C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小
    • D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）

    • A、非农就业上升，国债期货价格上升
    • B、通货膨胀率上升，国债期货价格上升
    • C、GDP增长率下降，国债期货价格下降
    • D、货币供给量增加，国债期货价格上升

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是（）。

    • A、中期国债的剩余期限为4．5～5．5年
    • B、按面值100欧元国债价格报价(保留1位小数)
    • C、最小价格波动为0．01
    • D、采用实物交割

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    判断题
    国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是（）。
    A

    中期国债的剩余期限为4．5～5．5年

    B

    按面值100欧元国债价格报价(保留1位小数)

    C

    最小价格波动为0．01

    D

    采用实物交割


    正确答案： B,D
    解析： 本题考查欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的相关内容。报价方式是按面值100欧元国债价格报价(保留两位小数)。

  • 第20题：

    多选题
    关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。
    A

    基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值

    B

    国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子

    C

    对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子

    D

    对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）
    A

    非农就业上升，国债期货价格上升

    B

    通货膨胀率上升，国债期货价格上升

    C

    GDP增长率下降，国债期货价格下降

    D

    货币供给量增加，国债期货价格上升


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。
    A

    买方拥有可交割国债的选择权

    B

    卖方拥有可交割国债的选择权

    C

    最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格

    D

    隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于国债期货的说法不正确的是（　　）。
    A

    国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整，不影响组合持仓

    B

    国债期货能对所有的债券进行套保

    C

    国债期货为场内交易，价格较为公允，违约风险低，买卖方便

    D

    国债期货拥有较高的杠杆，资金占用量较少，可以提高对资金的使用效率


    正确答案： A
    解析：
    B项，国债期货并不能对所有的债券进行套保，期限不匹配会使套期保值的效果大打折扣。

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