沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3029．59 B.3045 C.3180 D.3120

题目
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。

A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120
相似考题

1.沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

2.沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3120 B.3180 C.3045 D.3030

3.某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。A.3553 B.3675 C.3535 D.3710

4.某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A.3553 B.3675 C.3535 D.3710

参考答案和解析
答案：A
解析：
理论价格=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3000[1+（5％-1％）×90／365]=3029．59（点）。
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  • 第1题：

    沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。

    A.3020
    B.3120
    C.3045
    D.3030

    答案：D
    解析：
    股指期货的理论价格的计算公式可表示为：F（t,T）=S（t）+S（t）*（r-d）*（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）*（T-t）/365]=3000*{1+（5%-1%）*90/365=3030

  • 第2题：

    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。

    A.3120
    B.3180
    C.3045
    D.3030

    答案：D
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3000［1+(5%－1%)×3/12］=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。

  • 第3题：

    4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点

    A.3030
    B.3045
    C.3180
    D.3120

    答案：A
    解析：
    期货理论价格:F（t，T）=3000[l+（5%-1%）3/12]=3030

  • 第4题：

    沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。

    A、①③
    B、①④
    C、②③
    D、②④

    答案：B
    解析：
    3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。

  • 第5题：

    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。

    A.2506.25
    B.2508.33
    C.2510.42
    D.2528.33

    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    根据下面资料，回答82-83题
    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
    82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（　　）点。

    A.2506．25
    B.2508．33
    C.2510．42
    D.2528．33

    答案：A
    解析：

  • 第7题：

    根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

    • A、2506.25
    • B、2508.33
    • C、2510.42
    • D、2528.33

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。
    A

    在3065点以上存在反向套利机会

    B

    在3065点以下存在正向套利机会

    C

    在3035点以上存在反向套利机会

    D

    在2995点以下存在反向套利机会


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
    A

    2506.25

    B

    2508.33

    C

    2510.42

    D

    2528.33


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。
    A

    19.51

    B

    20.51

    C

    21.51

    D

    22.51


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    沪深300指数为3000点，市场利率为5％，指数股息率为1％。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点。
    A

    3030

    B

    3045

    C

    3180

    D

    3120


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（　　）点。[2012年5月真题]
    A

    3030

    B

    3045

    C

    3180

    D

    3120


    正确答案： B
    解析： 股指期货理论价格的计算公式可表示为:F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-d）×（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=3000×[1+（5%-1%）×（3/12）]=3030（点）。

  • 第13题：

    沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。

    A. 3029.59
    B. 3045
    C. 3180
    D. 3120

    答案：A
    解析：
    理论价格=S（t）[1＋（r－d）（T－t）/365]=3000[1＋（5%－1%）90/365]=3029.59（点）。

  • 第14题：

    4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点

    A：3030
    B：3045
    C：3180
    D：3120

    答案：A
    解析：
    期货理论价格:F（t，T）=3000[l+（5%-1%）3/12]=3030

  • 第15题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第16题：

    若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（　　）。（保留小数点后两位）

    A.2510.42
    B.2508.33
    C.2528.33
    D.2506.25

    答案：D
    解析：
    股指期货理论价格的计算公式为：F=St[1+（r-d）*（T-t）/365]，其中F表示理论价格；r为年利息率；d为年指数股息率。答案为2 500*[1+（4%-1%）*1/12]=2 506.25。
    量化交易、程序化交易、高频交易、算法交易等是现在流行，但又容易混淆的概念。回答下列问题。

  • 第17题：

    若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)，
    据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )

    A: 250625
    B: 250833
    C: 251042
    D: 252833

    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

    • A、沪深300指数红利率
    • B、沪深300指数现货价格
    • C、期货合约剩余期限
    • D、沪深300指数的历史波动率

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（  ）点。
    A

    3710

    B

    3675

    C

    3553

    D

    3535


    正确答案： D
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
    A

    2506.25

    B

    2508.33

    C

    2510.42

    D

    2528.33


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
    A

    沪深300指数红利率

    B

    沪深300指数现货价格

    C

    期货合约剩余期限

    D

    沪深300指数的历史波动率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（　　）点。[2015年9月真题]
    A

    3553

    B

    3675

    C

    3535

    D

    3710


    正确答案： D
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r－d）×（T－t）/365＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝3500×[1＋（5%－1%）×3/12]＝3535（点）。

  • 第23题：

    单选题
    沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（  ）点。
    A

    3 029.59

    B

    3 045

    C

    3 180

    D

    3 120


    正确答案： C
    解析：

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