下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的是（　　）。A．看跌期权多头和空头损益平衡点不相同B．看跌期权空头损益平衡点=执行价格一权利金C．看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金D．看跌期权多头和空头损益平衡点相同

题目
下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的是（　　）。

A．看跌期权多头和空头损益平衡点不相同

B．看跌期权空头损益平衡点=执行价格一权利金

C．看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金

D．看跌期权多头和空头损益平衡点相同
相似考题

1.如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益

2.在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

3.下列期权交易中，锁定了最高净收入与最高净损益的是（　　）。 A.空头看跌期权 B.多头看跌期权 C.保护性看跌期权 D.多头对敲

4.下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格

更多“下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的是（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。

    A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
    B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
    C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”
    D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”

    答案：A,C,D
    解析：
    平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格，选项 A 的说法不正确、选项 B 的说法正确；多头对敲是指同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 C 的说法不正确；空头对敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 D 的说法不正确。

  • 第2题：

    下列说法错误的是（ ）。

    A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
    B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
    C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
    D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）

    答案：B
    解析：
    欧式看涨期权空头的损益：min（X-ST,0）。

  • 第3题：

    看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

    A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
    B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
    C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
    D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金

    答案：C,D
    解析：
    根据期权交易基本策略原理，看涨期权多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格+权利金；而看跌期权的多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格-权利金。

  • 第4题：

    关于看跌期权多头和空头损益平衡点计算公式，描述正确的是（ ）。

    A.多头损益平衡点=执行价格+权利金
    B.空头损益平衡点=执行价格-权利金
    C.多头和空头损益平衡点=执行价格+权利金
    D.多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金

    答案：B
    解析：
    根据期权交易基本策略原理，买进看跌期权多头和卖出看跌期权空头的损益平衡点都是执行价格-权利金。即看跌期权多头和空头损益平衡点=执行价格-权利金。故B项正确。

  • 第5题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第6题：

    判断题
    看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第7题：

    多选题
    下列公式中，正确的有（  ）。
    A

    多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
    A

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    B

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    C

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    D

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于期货期权行权后的说法，正确的有(    )。
    A

    看涨期权的买方，成为期货多头

    B

    看跌期权的买方，成为期货空头

    C

    看涨期权的卖方，成为期货多头

    D

    看跌期权的卖方，成为期货空头


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。
    A

    空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

    B

    空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0

    C

    空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

    D

    对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0


    正确答案： D,C
    解析： 空头和多头彼此是零和博弈，所以选项A、B、C的说法均正确；对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入为0，所以选项D不正确。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的是（  ）
    A

    看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金

    B

    看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金

    C

    看跌期权多头和空头损益平衡点不相同

    D

    看跌期权多头和空头损益平衡点相同


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。
    A

    多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： B
    解析： 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，因此选项D的表达式错误。

  • 第13题：

    下列关于“买权”和“卖权”理解正确的是（　　）。

    A、看涨期权的多头具有“买权”
    B、看跌期权的多头具有“买权”
    C、看涨期权的空头具有“卖权”
    D、看跌期权的空头具有“卖权”

    答案：A
    解析：
    看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此，也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是“出售”。因此，也可以称为“择售期权”、“卖出期权”或“卖权”。
    多头也就是买入，所以说A选项正确；B选项错误。空头也就是卖出，对于期权的卖出方，由于获得了期权费的收益，所以只具有义务，不再享有权利。所以C、D选项错误。

  • 第14题：

    看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

    A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
    B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
    C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
    D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金

    答案：B,D
    解析：
    看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格权利金；看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金。

  • 第15题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第16题：

    看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点。（ ）


    答案：错
    解析：
    看跌期权多头和看跌期权空头的损益平衡点均为X—P，其中，X为执行价格，P为看跌期权的权利金。在其他条件相同的情况下，两者的损益平衡点是相同的。

  • 第17题：

    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。

    • A、看涨期权多头+看跌期权空头
    • B、看涨期权空头+看跌期权多头
    • C、标的资产多头+看跌期权多头
    • D、标的资产多头+看涨期权空头

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题]
    A

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升


    正确答案： B
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第19题：

    多选题
    关于看跌期权空头的损益，下列说法正确的是(    )。
    A

    平仓损益=权利金卖出价一权利金买入价

    B

    平仓损益=权利金卖出价+权利金买人价

    C

    承担的风险小于看跌期权多头

    D

    最大收益=权利金


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
    A

    看涨期权多头+看跌期权空头

    B

    看涨期权空头+看跌期权多头

    C

    标的资产多头+看跌期权多头

    D

    标的资产多头+看涨期权空头


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。
    A

    空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0

    B

    多头看跌期权的最大净收益为执行价格

    C

    空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点

    D

    对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0


    正确答案： C,D
    解析： 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格，由此可知，选项A的说法正确；多头看跌期权的最大净收益=执行价格-期权价格，因此，选项B的说法不正确；空头看跌期权损益平衡点=执行价格-期权价格，多头看跌期权损益平衡点=执行价格-期权价格，由此可知，选项C的说法正确；空头看跌期权净收入=空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0），由此可知，选项D的说法不正确。正确的结论应该是：净收入=0。

  • 第22题：

    多选题
    下列关于期权的说法中，不正确的有（　）。
    A

    看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格

    B

    看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格

    C

    同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”

    D

    同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式，正确的是（   ）。
    A

    多头和空头损益平衡点=执行价格-权利金

    B

    多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金

    C

    多头损益平衡点=执行价格+权利金

    D

    空头损益平衡点=执行价格-权利金


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    下列关于看跌期权的说法中，错误的是（  ）。
    A

    多头看跌期权的净损失有限，最大为期权费

    B

    空头看跌期权的净收益有限

    C

    多头看跌期权的净收益潜力巨大

    D

    空头看跌期权的净损失有最大值，最大值为执行价格一期权费


    正确答案： C
    解析：

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