95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）

题目
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）

相似考题

1.给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。A．统计VaR方法B．参数VaR方法C．概率VaR方法D．数值VaR方法

2.下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关

3.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。A．90%～99.9%B．92%～95%C．95%～99%D．97%～99.9%

4.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99．9%

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  • 第1题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%


    正确答案：C
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。

  • 第2题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。

    A．95%～99.9%

    B．95%～99%

    C．90%～95%

    D．90%～99%


    正确答案：B

  • 第3题：

    95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）


    答案：对
    解析：
    根据前面VaR的定义方程，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第4题：

    质控样测定值必须落在质控样保证值（）范围之内，否则，结果无效。

    • A、99%的置信水平
    • B、100%的置信水平
    • C、95%的置信水平
    • D、85%的置信水平

    正确答案:C

  • 第5题：

    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。

    • A、大于
    • B、小于
    • C、等于
    • D、大于等于

    正确答案:A

  • 第6题：

    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。

    • A、大于
    • B、小于
    • C、等于
    • D、大于等于5000万人民币

    正确答案:B

  • 第7题：

    t值为1.65，所对应的置信度为（）。

    • A、90％
    • B、95％
    • C、99％

    正确答案:A

  • 第8题：

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第9题：

    经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

    • A、高
    • B、低
    • C、一样大
    • D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。
    A

    统计VaR方法

    B

    参数VaR方法

    C

    概率VaR方法

    D

    数值VaR方法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中债VAR产品提供（）置信水平参数。
    A

    90%

    B

    95%

    C

    98%

    D

    99%


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
    A

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

    B

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

    C

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

    D

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小


    正确答案： A
    解析：
    在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

  • 第13题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。

    A．90%～99%

    B．90%～95%

    C．95%～99%

    D．95%～99.9%


    正确答案：C

  • 第14题：

    下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

    A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
    B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
    C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
    D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    答案：A
    解析：
    VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第15题：

    95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）



    答案：错
    解析：
    根据前面VaR的定义方程，95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第16题：

    给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。

    • A、统计VaR方法
    • B、参数VaR方法
    • C、概率VaR方法
    • D、数值VaR方法

    正确答案:D

  • 第17题：

    一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

    • A、1%
    • B、两个标准差
    • C、99%

    正确答案:C

  • 第18题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

    • A、90%～99%
    • B、90%～95%
    • C、95%～99%
    • D、95%～99.9%

    正确答案:C

  • 第19题：

    95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    中债VAR产品提供（）置信水平参数。

    • A、90%
    • B、95%
    • C、98%
    • D、99%

    正确答案:B,D

  • 第21题：

    单选题
    巴塞尔银行监管委员会选择的VaR置信水平是（　　）。
    A

    99%

    B

    90%

    C

    95%

    D

    99.9%


    正确答案： D
    解析：
    现实中，置信水平一般选在95%～99%。巴塞尔银行监管委员会选择的置信水平是99%。

  • 第22题：

    单选题
    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第23题：

    单选题
    一个99%的VaR所对应的置信度是（）。
    A

    1%

    B

    两个标准差

    C

    99%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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