关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rh0随标的证券价格单调递减

题目
关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。

A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减
相似考题

1.下列关于外汇期权交易的说法，错误的是（ ）。 A．外汇期权的卖方出售的是外汇 B．外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约 C．外汇期权是指货币期权 D．外汇期权可以分为美式期权和欧式期权

2.关于看涨期权的说法错误的是（）A.看涨期权也称为买进期权B.期权卖方可以选择不执行期权C.期权方的最人损失为期权费D.期权买方预期标的证劵价格未来将上涨

3.下列关于外汇期权交易的说法，错误的是()。A:外汇期权的卖方出售的是外汇B:外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约C:外汇期权是指货币期权D:外汇期权可以分为美式期权和欧式期权

4.下列关于外汇期权应用的说法中错误的是()。A.利用看跌期权规避外汇贬值风险B.利用看涨期权规避外汇升值风险C.利用期权进行投机D.利用外汇期权平衡头寸

参考答案和解析
答案：D
解析：
D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
更多“关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。”相关问题

  • 第1题：

    以下关于希腊字母说法正确的是( )。

    A.Theta值通常为负
    B.Rho随期权到期趋近于无穷大
    C.Rho随期权的到期逐渐变为0
    D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

    答案：A,C
    解析：
    A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权 的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产40的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

  • 第2题：

    关于敏感性分析，以下说法正确的是（ ）。

    A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型
    B.当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确
    C.做分析前应准确识别资产的风险因子
    D.期权的希腊字母属于敏感性分析指标

    答案：A,C,D
    解析：
    B项，敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析，所以得出的数字通常在风险因子变动小范围内时才有意义，特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。

  • 第3题：

    在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）

    • A、Gamma
    • B、Vegga
    • C、Rho
    • D、Theta

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列关于期权投资策略的说法，错误的是（）。

    • A、即将大涨，买入看跌期权利润最高
    • B、涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费
    • C、跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费
    • D、看小涨，买入多头价差

    正确答案:A

  • 第5题：

    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

    • A、极度实值期权
    • B、平值期权
    • C、极度虚值期权
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列关于外汇期权应用的说法中错误的是（）。

    • A、利用外汇期权平衡头寸
    • B、利用看涨期权规避外汇升值风险
    • C、利用看跌期权规避外汇贬值风险
    • D、利用期权进行投机

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

    • A、Delta的取值范围为（-1.1）
    • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
    • C、在行权价附近，Theta的绝对值最大
    • D、Rho随标的证券价格单调递减

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
    A

    实值期权gamma最大

    B

    平值期权vega最大

    C

    虚值期权的vega最大

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于希腊字母说法正确的是()。
    A

    Theta值通常为负

    B

    Rho随期权到期趋近于无穷大

    C

    Rho随期权的到期逐渐变为0

    D

    随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大


    正确答案： B,D
    解析： A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于希腊字母，说法正确的是（）
    A

    、对于同一个认购期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高

    B

    B.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，D.E.lt越高

    C

    C.、对于同一个认购期权，标的价格越高，GmmA.越低

    D

    D.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，GmmA.越低


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
    A

    Delta的取值范围为（-1.1）

    B

    深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大

    C

    在行权价附近，Theta的绝对值最大

    D

    Rho随标的证券价格单调递减


    正确答案： C
    解析： 选项D，Rh0随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第12题：

    单选题
    以下希腊字母，说法正确的是（）。
    A

    相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

    B

    虚值期权的gamma值最大

    C

    对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

    D

    平值期权Vega值最大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。

    A.Delta的取值范围为(-1，1)
    B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
    C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
    D.Rho随标的证券价格单调递减

    答案：D
    解析：
    D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率．对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第14题：

    关于期权的说法，错误的是（）。

    • A、作为期权的买方，只有权利没有义务
    • B、买方的风险是有限的，亏损最大的为期权费
    • C、期权的卖方只有义务而无权利
    • D、期权卖方收益是有限的，风险也是有限的

    正确答案:B

  • 第15题：

    下列关于电力期权与期货交易说法错误的是（）.

    • A、期权需要交易者支付一定的期权费用。
    • B、购买期权是一种权利，购买期货是一种义务。
    • C、买进期权为看涨期权，卖出期权为看跌期权。
    • D、购买双重期权在价格下跌或上涨一定能保证盈利。

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下希腊字母，说法正确的是（）。

    • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
    • B、虚值期权的gamma值最大
    • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
    • D、平值期权Vega值最大

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。

    • A、实值期权gamma最大
    • B、平值期权vega最大
    • C、虚值期权的vega最大
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第18题：

    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

    • A、极度实值期权
    • B、平值期权
    • C、极度虚值期权
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
    A

    极度实值期权

    B

    平值期权

    C

    极度虚值期权

    D

    以上均不正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于期权投资策略的说法，错误的是()。
    A

    即将大涨，买入看跌期权利润最高

    B

    涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费

    C

    跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费

    D

    看小涨，买入多头价差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。
    A

    Gamma

    B

    Theta

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于看涨期权的说法，错误的是（　）。
    A

    看涨期权也成为买进期权

    B

    期权卖方可以选择不执行期权

    C

    期权买方的最大损失为期权费

    D

    期权买方预期标的证券价格未来将上涨


    正确答案： C
    解析：

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