某投资者以26'7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权,当标的物期货合约价格上涨为470'2美分/蒲式耳时,则该看涨期权的时间价值为( )。A.6.375美分/蒲式耳B.20美分/蒲式耳C.0美分/蒲式耳D.6.875美分/蒲式耳

题目

某投资者以26'7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权,当标的物期货合约价格上涨为470'2美分/蒲式耳时,则该看涨期权的时间价值为( )。

A.6.375美分/蒲式耳

B.20美分/蒲式耳

C.0美分/蒲式耳

D.6.875美分/蒲式耳


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  • 第1题:

    CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478'2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为( )美分/蒲式耳。

    A.28.5
    B.14.375
    C.22.375
    D.14.625

    答案:B
    解析:
    玉米期货合约的价格为478'2=478+2x1/4=478.5(美分)(注意:玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)。看涨期权的权利金为42'7=42+7×1/8=42.875(美分)(注意:玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=42.875-28.5=14.375(美分/蒲式耳)。

  • 第2题:

    CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42.7美分蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478.2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为( )美分/蒲式耳。

    A、28.5
    B、14.375
    C、22.375
    D、14.625

    答案:B
    解析:
    玉米期货合约的价格为478'2=478+2*1/4=478.5(美分/蒲式耳)(注意:玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)。看涨期权的权利金为42`7=42+7*1/8=42.875{美分/蒲式耳)(注意:玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳)。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=42.875-28.5=14.375(美分/蒲式耳)。

  • 第3题:

    CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478'2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为( )美分/蒲式耳。

    A.28.5
    B.14.375
    C.22.375
    D.14.625

    答案:B
    解析:
    玉米期货合约的价格:478'2=478+2*(1/4)=478.5(美分/蒲式耳)。玉米期货看涨期权的权利金:42'7=42+7*(1/8)=42.875(美分/蒲式耳)。看涨期权的内涵价值=标的物市场价格-执行价格=478.5-450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=权利金-内涵价值=42.875-28.5=14.375(美分/蒲式耳)。注意:期货合约最小变动价位为(1/4)美分/蒲式耳,期权合约的最小变动价位为(1/8)美分/蒲式耳。

  • 第4题:

    CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42’7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时问价值为( )美分/蒲式耳。

    A.28.5
    B.14.375
    C.22.375
    D.14.625

    答案:B
    解析:
    玉米期货合约的价格为478’2=478+2 × 1/4=478.5(美分)(注意:玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)。看涨期权的权利金为42’7=42+7×1/8=42.875(美分)(注意:玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳)。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=42.875-28.5=14.375(美分/蒲式耳)。

  • 第5题:

    CME交易的玉米期货期权,执行价格为450美分/蒲式耳,执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分/蒲式耳(42+7 1/8=42.875),当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+21/4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳),以上看涨期权的时间价值为( )。

    A、14.375美分/蒲式耳
    B、15.375美分/蒲式耳
    C、16.375美分/蒲式耳
    D、17.375美分/蒲式耳

    答案:A
    解析:
    看涨期权的内涵价值=478.5-450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=42.875-28.5=14.375(美分/蒲式耳)。