某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。A．80点B．100点C．180点D．280点

题目

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

A．80点

B．100点

C．180点

D．280点

相似考题

1.2月10日，某投资者以100点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是（ ）。A．10000点B．10050点C．10100点D．10200点

2.某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（　　）元。A、9600 B、9500 C、11100 D、11200

3.某投机者在6月份以180点的权利金买人一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。A.80点 B.100点 C.180点 D.280点

4.2月10日，某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权，同时，他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是 ( )点。A．50B．100C．150D．200

更多“某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他 ”相关问题

  • 第1题：

    某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

    A.80点
    B.100点
    C.180点
    D.280点

    答案：D
    解析：
    买进期权，无论是看涨还是看跌，其最大损失都是权利金。而投机者两次购买期权权利金=180+100=280（点），故该投机者的最大亏损为280点。

  • 第2题：

    某投机者在6月份以180点的权利金买人一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

    A、80点
    B、100点
    C、180点
    D、280点

    答案：D
    解析：
    买进期权，无论是看涨还是看跌，其最大损失是权利金。而投机者两次购买期权权利金=180+100=280(点)，故该投机者的最大亏损为280点。

  • 第3题：

    某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（ ）元。
    Ⅰ．9400
    Ⅱ．9500
    Ⅲ．11100
    Ⅳ．11200

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    本题比较容易理解的方法是：将选项代入计算。（1）当标的物价格为9400时，看涨期权放弃行权，损失权利金300点，看跌期权盈利为10000-9400-200=400点，所以盈利400-300=100点；（2）同理计算标的物价格为11100点时，盈利也为100点。

  • 第4题：

    某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

    A.80点
    B.100点
    C.180点
    D.280点

    答案：D
    解析：
    该投机者两次购买期权支出=180+100=280（点），该投机者持有的都是买权，当对自己不利时，可以选择不行权，因此其最大亏损不会超过购买期权的支出。

  • 第5题：

    某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的值指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）(不计交易费用〕

    A、20500；19600
    B、21500；19700
    C、21500；20300
    D、20500；19700

    答案：B
    解析：
    买入看涨期权的损益平衡点为：执行价格/权利金；买入看跌期权的损益平衡点为:执行价格-权利金；所以投资者买入看涨期权和买入看跌期权的损益平衡点分别为:21000+500=21500;20000-300=19700

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