下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（ ）。A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权B．预测行情看涨时使用C．最大风险为净权利金D．最大收益为净权利金

题目

下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（ ）。

A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权

B．预测行情看涨时使用

C．最大风险为净权利金

D．最大收益为净权利金

相似考题

1.熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权

2.下列关于“买权”和“卖权”理解正确的是（　　）。A、看涨期权的多头具有“买权” B、看跌期权的多头具有“买权” C、看涨期权的空头具有“卖权” D、看跌期权的空头具有“卖权”

3.下列关于看跌期权的说法，正确的是（ ）。A. 看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产 B. 看跌期权是一种卖权 C. 看跌期权是一种买权 D. 看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产

4.牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为（ ）。A．买高卖低B．卖高买低C．买高同时买低D．卖高同时卖低

更多“下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有( )。A.其策略是买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于看跌期权的说法，正确的是（　　）。

    A．看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产

    B．看跌期权是一种卖权

    C．看跌期权是一种买权

    D．看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产

    答案：A,B
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。具体而言，看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方出售一定数量标的资产的权利。

  • 第2题：

    根据下面资料，回答85-88题
    投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。
    88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（　　）。

    A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权
    B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权
    C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
    D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

    答案：D
    解析：
    牛市看跌价差期权组合策略是指购买一份看跌期权并出售一份具有相同到期日而执行价格较高的看跌期权。

  • 第3题：

    2、由看跌期权构成的牛市价差策略有：——

    A．购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权

    B．购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权

    C．购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权

    D．购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权


    购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权

  • 第4题：

    下列关于看跌期权的说法，正确的有（）。

    A.看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产
    B.看跌期权是一种卖权
    C.看跌期权是一种买权
    D.看跌期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产

    答案：A,B
    解析：
    看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。具体而言，看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后，便拥有了在合约有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方出售一定数量标的资产的权利。

  • 第5题：

    根据下面资料，回答25-28题
    投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。
    使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（　　）。 查看材料

    A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权
    B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权
    C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
    D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

    答案：D
    解析：
    牛市看跌价差期权组合策略是指购买一份看跌期权并出售一份具有相同到期日而执行价格较高的看跌期权。

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