某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价为15000点的6月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破（ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。A．14300，15700B．14600，15300C．14700，15400D．14600，15400
题目
某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价为15000点的6月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破（ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。
A．14300，15700
B．14600，15300
C．14700，15400
D．14600，15400
相似考题
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第1题：
某投资者在2月以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破
（ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。A.12800点；13200点
B.12700点；13500点
C.12200；13800点
D.12500；13300点答案：C解析：本题两次购买期权共支出权利金：5（X）+300=800（点），该投资者持有的都是买权，当1自己不利时，可以选择不行权，因此其最大亏损额不会超过购买期权的支出。平衡点时，期权的盈利就是为了弥补这800点的总支出。价格高于13000时，看涨期权执行，盈亏平衡点为：13000+800=13800（点）；价格低于13000时，看跌期权执行，盈亏平衡点为：3000-800=12200（点）。 -
第2题：
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时,投资者有盈利。A.在11200之下或11500之上
B.在11200与11500之间
C.在10400之下或在12300之上
D.在10400与12300之间答案：C解析：本题属于宽跨式套利,恒生指数跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。 -
第3题：
某投资者2月以300点的权利金买入一张执行价为10500的5月恒生指数看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价为10000点的5月恒生看跌期权，则当恒指跌破（）或上涨超过（）点时就盈利了。（）
A．[10200 10300]
B．[10300 10500]
C．[9500 11000]
D．[9500 10500]
C -
第4题：
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为（ ）时,投资者有盈利。A. 在11200之下或11500之上
B. 在11200与11500之间
C. 在10400之下或在12300之上
D. 在10400与12300之间答案：C解析：本题属于宽跨式套利,恒生指数跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。 -
第5题：
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为（ ）时,投资者有盈利。A、在11200之下或11500之上
B、在11200与11500之间
C、在10400之下或在12300之上
D、在10400与12300之间答案：C解析：本题属于宽跨式套利,恒生指数跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。