此时应进行的操作是（ ）。A．买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约B．买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约C．买入棉花0901合约，买人棉花0903合约D．卖出棉花0901合约，卖出棉花0903合约

题目

此时应进行的操作是（ ）。A．买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约B．买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约C．买入棉花0901合约，买人棉花0903合约D．卖出棉花0901合约，卖出棉花0903合约

相似考题

1.根据以下内容，回答14~15题。已知郑州交易所棉花0901月合约(13 185元/吨)和0903合约(13 470元/吨)价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207．34元/吨。同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时（ ）。A．可进行正向可交割跨期套利B．存在买近期抛远期的套利机会C．正向可交割跨期套利交易的风险相对较小D．存在买远期抛近期的套利机会

2.某交易者预计，棉花将因适宜的气候条件而大幅增产，他最有可能进行买入棉花期货合约的交易。（ ）

3.某投机者决定做棉花期货合约的投机交易，确定最大损失额为100元／吨。若以13360元／吨卖出50手合约后，下达止损指令应为（）。交易价格（元/吨）买卖方向合约数量①13260卖出50手②13260买入50手③13460买入50手④13460卖出50手A.④ B.③ C.② D.①

4.下列属于蝶式套利操作手法的是（ ）。A.买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入较远月份合约 B.买入较近月份合约，同时卖出居中月份合约，并卖出较远月份合约 C.卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出较远月份合约 D.卖出较近月份合约，同时买入居中月份合约，并买入较远月份合约

更多“此时应进行的操作是( )。A.买入棉花0901合约,卖出棉花0903合约B.买入棉花0903合约,卖出棉花0901 ”相关问题

  • 第1题：

    某交易者预计棉花将因适宜的气侯条件而大幅增产，他最有可能建仓买入棉花期货合约。（　　）


    答案：错
    解析：
    气候适宜会使棉花增产，从而增加市场供给，促使其期货价格下跌，应该卖出棉花期货以获利。

  • 第2题：

    2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元／吨)和0903月合约(13470元／吨)价差达285元，通过计算棉花两个月的套利成本是207．34元，这时投资者如何操作?（ ）

    A. 只买入棉花0901合约
    B. 买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约
    C. 买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约
    D. 只卖出棉花0903合约

    答案：B
    解析：
    这时价差大于套利成本存在着很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约：①如果3—1月的价差不缩小，那么以实物交割的方式操作：计算资金成本，2个月收益率=(285-203．08)／13185=0．62%。②如果3—1月合约价差缩小，可以直接平仓获利，不必进行实物交割。其盈利率主要与价差缩小幅度有关。

  • 第3题：

    54、下列情形适合交易者考虑买入棉花期货合约的是（）。

    A．因气候恶劣棉花大幅减产

    B．因气候原因棉花丰收

    C．棉花市场需求大幅上升

    D．棉花市场需求大幅下降


    因气候恶劣棉花大幅减产;棉花市场需求大幅上升

  • 第4题：

    2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元／吨)和0903月合约(13470元／吨)价差达285元，通过计算棉花两个月的套利成本是207．34元，这时投资者如何操作（ ）

    A.只买入棉花0901合约
    B.买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约
    C.买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约
    D.只卖出棉花0903合约

    答案：B
    解析：
    这时价差大于套利成本存在着很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约：①如果3—1月的价差不缩小，那么以实物交割的方式操作：计算资金成本，2个月收益率=(285-203．08)／13185=0．62%。②如果3—1月合约价差缩小，可以直接平仓获利，不必进行实物交割。其盈利率主要与价差缩小幅度有关。

  • 第5题：

    2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元／吨)和0903月合约(13470元／吨)价差达285元，通过计算棉花两个月的套利成本是207．34元，这时投资者如何操作?（ ）

    A、只买入棉花0901合约
    B、买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约
    C、买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约
    D、只卖出棉花0903合约

    答案：B
    解析：
    这时价差大于套利成本存在着很好的跨期套利机会，即买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约：①如果3—1月的价差不缩小，那么以实物交割的方式操作：计算资金成本，2个月收益率=(285-203．08)／13185=0．62%。②如果3—1月合约价差缩小，可以直接平仓获利，不必进行实物交割。其盈利率主要与价差缩小幅度有关。

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